Сравнение CEFD с DGP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP).
CEFD и DGP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. DGP - это пассивный фонд от Deutsche Bank, который отслеживает доходность Deutsche Bank Liquid Commodity Index-Optimum Yield Gold (200%). Фонд был запущен 27 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и DGP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и DGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 16.89% | 141.40% | 53.16% | 16.97% | -5.54% | -11.29% | 18.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у DGP с доходностью 16.89%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
DGP
- 1 день
- 2.85%
- 1 месяц
- -21.64%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 41.16%
- 1 год
- 107.27%
- 3 года*
- 64.55%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и DGP
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGP в 0.75%.
Доходность на риск
CEFD vs. DGP — Ранг доходности на риск
CEFD
DGP
Сравнение CEFD c DGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | DGP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.95 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 2.32 | -1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.33 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.92 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | 11.08 | -8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.95 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 1.02 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.31 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и DGP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и DGP
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, тогда как DGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
DGP DB Gold Double Long Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и DGP
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки DGP в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и DGP.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -75.31% | +38.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -36.58% | +20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -51.24% | +14.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -22.22% | +14.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -41.24% | +29.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 9.64% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и DGP
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.79%, в то время как у DB Gold Double Long Exchange Traded Notes (DGP) волатильность равна 24.21%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | DGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 24.21% | -15.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 48.07% | -37.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 55.32% | -34.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 38.34% | -20.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 34.93% | -17.52% |