PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDX с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CDX (Simplify High Yield ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). CDX is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 21.64%/yr for YCS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CDX charges 0.25%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности CDX и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield ETF (CDX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.

CDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
-2.44%
С начала года
-2.44%
1 год
-1.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и YCS

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.26%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%27.61%

Correlation

The correlation between CDX and YCS is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.22

The correlation between CDX and YCS shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to -0.19 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CDX vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDXYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.22
1.82

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.28
2.30

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.35

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

3.61

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

11.41

-12.04

CDX vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и YCS

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-49.56%

+36.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-8.30%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-23.05%

+14.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

0.00%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-19.80%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.62%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и YCS

Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.47%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

11.85%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

16.54%

-10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

21.09%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

18.70%

-7.70%

Сравнение комиссий CDX и YCS

CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и YCS

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF		8.33%7.18%12.60%5.26%7.51%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and YCS have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (2.47%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, YCS leads with 21.64% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, YCS has performed better with a 21.64% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 0.00% for YCS.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор