Сравнение CDX с YCS
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). CDX is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 19.84%/yr for YCS. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности CDX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.
CDX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -1.77%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 32.82%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 12.34%
Сравнение доходности по годам CDX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 7.17% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 27.67% |
Correlation
The correlation between CDX and YCS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г. | -0.22 |
The correlation between CDX and YCS shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. YCS — Ранг доходности на риск
CDX
YCS
Сравнение CDX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.97 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 12.40 | -13.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.92 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок CDX и YCS
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -49.56% | +36.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -8.30% | +4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -23.05% | +14.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | 0.00% | -7.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.34% | -19.93% | +15.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 2.66% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и YCS
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.61%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.75% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 12.32% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.69% | 17.27% | -11.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.10% | 21.10% | -10.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.10% | 19.01% | -7.91% |
Сравнение комиссий CDX и YCS
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и YCS
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.37% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and YCS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YCS has higher volatility (2.75%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs YCS's -49.56%.
On 3-year performance, YCS leads with 19.84% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, YCS has performed better with a 19.84% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for YCS.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор