PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с UUP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. CDX is actively managed, while UUP is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.84%/yr vs 4.21%/yr for UUP. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности CDX и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у UUP с доходностью 3.40%.

CDX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
-1.47%
1 год
-0.54%
3 года*
7.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.19%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.38%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и UUP

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.56%9.51%7.71%12.74%-8.26%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%8.78%

Correlation

The correlation between CDX and UUP is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.29

The correlation between CDX and UUP shifts across timeframes, from -0.34 (1 year) to -0.22 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

CDX vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 88
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDXUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.12
1.11

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.60

-1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.20

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.83

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

4.89

-5.27

CDX vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа UUP равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и UUP

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-22.19%

+8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-3.65%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-10.05%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.57%

-3.17%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-8.91%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.36%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и UUP

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.73%

1.24%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.81%

4.23%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

6.07%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

7.22%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.08%

6.96%

+4.12%

Сравнение комиссий CDX и UUP

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и UUP

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности UUP в 3.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%

Часто задаваемые вопросы

CDX and UUP have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.73%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs UUP's -22.19%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.84% vs 4.21% for UUP. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.84% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 3.32% for UUP.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while UUP is Currency. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.75% for UUP.

UUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор