PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


CDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-1.29%
1 год
-1.35%
3 года*
7.96%
5 лет*
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и UGA


2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
-1.51%9.51%7.71%12.74%-8.26%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%17.68%

Correlation

The correlation between CDX and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CDX and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

CDX vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDXUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.30

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

3.17

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

9.39

-10.10

CDX vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и UGA

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-86.59%

+73.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-18.96%

+14.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-26.68%

+17.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-18.05%

+11.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.36%

-36.69%

+32.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.43%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и UGA

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.58%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

9.24%

-7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

30.57%

-25.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

35.22%

-29.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

34.45%

-23.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.05%

37.22%

-26.17%

Сравнение комиссий CDX и UGA

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и UGA

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF
8.29%7.18%12.60%5.26%7.51%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CDX and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs UGA's -86.59%.

On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs 7.96% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.00% for UGA.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор