Сравнение CDX с UGA
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. CDX is actively managed, while UGA is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.96%/yr vs 18.95%/yr for UGA. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности CDX и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам CDX и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 17.68% |
Correlation
The correlation between CDX and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.02 |
Over the past year, the inverse relationship between CDX and UGA has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. UGA — Ранг доходности на риск
CDX
UGA
Сравнение CDX c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.30 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.17 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 9.39 | -10.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и UGA
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -86.59% | +73.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -18.96% | +14.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -26.68% | +17.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -18.05% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -36.69% | +32.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 6.43% | -4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и UGA
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.58%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 9.24% | -7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 30.57% | -25.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 35.22% | -29.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 34.45% | -23.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 37.22% | -26.17% |
Сравнение комиссий CDX и UGA
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и UGA
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to CDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs UGA's -86.59%.
On 3-year performance, UGA leads with 18.95% vs 7.96% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, UGA has performed better with a 18.95% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 0.00% for UGA.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор