Сравнение CDX с SPY
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. CDX is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.84%/yr vs 20.86%/yr for SPY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности CDX и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.07%.
CDX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -1.47%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 7.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 9.42%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам CDX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.56% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.07% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -11.48% |
Correlation
The correlation between CDX and SPY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.45 |
The correlation between CDX and SPY shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. SPY — Ранг доходности на риск
CDX
SPY
Сравнение CDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.74 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 12.39 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и SPY
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -55.19% | +41.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -8.88% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -18.76% | +9.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.57% | -2.35% | -4.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.35% | -9.04% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и SPY
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.73%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.73% | 4.34% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.81% | 9.58% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80% | 12.29% | -6.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 17.12% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 17.96% | -6.88% |
Сравнение комиссий CDX и SPY
CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и SPY
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности SPY в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and SPY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPY has higher volatility (4.34%) compared to CDX (1.73%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs SPY's -55.19%.
On 3-year performance, SPY leads with 20.86% vs 7.84% for CDX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPY has performed better with a 20.86% return vs 7.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 1.00% for SPY.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Simplify and State Street. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.09% for SPY.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор