PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с SPD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с SPD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).

CDX и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и SPD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и SPD

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%7.71%12.74%-8.12%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-7.11%18.86%17.49%20.94%-20.87%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -7.11%.

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPD

1 день
1.62%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.47%
1 год
18.82%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD

Сравнение комиссий CDX и SPD

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии SPD в 0.28%.

SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. SPD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c SPD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXSPDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.80

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

1.66

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.61

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

5.34

-5.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. SPD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPD равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и SPD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXSPDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.80

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между CDX и SPD составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и SPD

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности SPD в 1.10%

TTM202520242023202220212020
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.10%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Просадки

Сравнение просадок CDX и SPD

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и SPD.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXSPDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-27.38%

+14.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.90%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-10.47%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-7.87%

+3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.59%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и SPD

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 3.07%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.25%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXSPDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.25%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

9.45%

-5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

23.76%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

16.09%

-4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

16.08%

-4.84%