PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с PYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с PYLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD).

CDX и PYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. PYLD - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и PYLD

2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%8.24%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		-0.61%9.57%7.69%5.60%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью -0.61%.

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

PYLD

1 день
0.31%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.98%
1 год
6.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с PYLD:
PYLD с PIMIXPYLD с BINCPYLD с PONPXPYLD с CGMSPYLD с AGGPYLD с FTBDPYLD с FLXR

Сравнение комиссий CDX и PYLD

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.

PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. PYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PYLD
Ранг доходности на риск PYLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYLD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXPYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.77

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

2.47

-2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.35

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

1.91

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

7.76

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. PYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXPYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.77

-1.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

2.01

-1.61

Корреляция

Корреляция между CDX и PYLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и PYLD

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности PYLD в 6.37%

TTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund		6.37%6.21%6.40%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDX и PYLD

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PYLD.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXPYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-4.52%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.25%

-5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-1.98%

-4.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.64%

-3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

0.80%

+4.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и PYLD

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXPYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

1.66%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.13%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

3.44%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

4.00%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

4.00%

+7.24%