Сравнение CDX с PYLD
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while PYLD is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.96%/yr vs 8.06%/yr for PYLD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности CDX и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 1.41%.
CDX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- -1.35%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.51% | 9.51% | 7.71% | 7.99% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.41% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between CDX and PYLD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. PYLD — Ранг доходности на риск
CDX
PYLD
Сравнение CDX c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.11 | -2.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 9.56 | -10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и PYLD
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -4.52% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -3.25% | -0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -4.52% | -4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.53% | -0.30% | -6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.64% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 0.72% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и PYLD
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.07% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.83% | 2.62% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 3.08% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 3.99% | +7.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 3.99% | +7.06% |
Сравнение комиссий CDX и PYLD
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и PYLD
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности PYLD в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and PYLD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.58%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.06% vs 7.96% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, PYLD has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.06% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 6.27% for PYLD.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while PYLD is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Simplify and PIMCO. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор