Сравнение CDX с PFIX
CDX (Simplify High Yield ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 17.38%/yr for PFIX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CDX charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CDX и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 6.96%
- 6 месяцев
- 4.29%
- С начала года
- -0.06%
- 1 год
- -14.03%
- 3 года*
- 17.38%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -0.06% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 59.68% |
Correlation
The correlation between CDX and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CDX
PFIX
Сравнение CDX c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.94 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | -0.55 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и PFIX
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -36.17% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -25.64% | +21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -36.17% | +27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -17.60% | +10.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -17.21% | +12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 17.38% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и PFIX
Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 8.90% | -7.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 21.99% | -16.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 29.10% | -23.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 38.53% | -27.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 38.16% | -27.16% |
Сравнение комиссий CDX и PFIX
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и PFIX
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности PFIX в 9.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 9.70% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (8.90%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 8.33% for CDX.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.50% for PFIX.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор