PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с PFIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX).

CDX и PFIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. PFIX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и PFIX

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.19%9.51%7.71%12.74%-8.12%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.90%0.42%35.94%5.67%56.47%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.19%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -2.90%.

CDX

1 день
0.52%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
-3.01%
1 год
0.72%
3 года*
7.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
-3.95%
1 месяц
11.53%
С начала года
-2.90%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.58%
3 года*
17.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с DBMFPFIX с SPYPFIX с RFIXPFIX с SGOVPFIX с TTTPFIX с DSTL

Сравнение комиссий CDX и PFIX

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXPFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.04

0.13

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

0.46

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.05

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.10

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

0.17

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа PFIX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.13

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между CDX и PFIX составляет -0.31. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и PFIX

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что меньше доходности PFIX в 10.17%

TTM20252024202320222021
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.43%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		10.17%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDX и PFIX

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-36.17%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-28.22%

+19.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-19.94%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-17.07%

+12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

17.44%

-11.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и PFIX

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 3.07%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 13.71%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

13.71%

-10.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

20.26%

-16.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

35.00%

-18.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

38.75%

-27.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

38.75%

-27.51%