PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDX с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CDX и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PFIX с доходностью -0.06%.


CDX

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
-2.44%
С начала года
-2.44%
1 год
-1.30%
3 года*
7.13%
5 лет*
10 лет*

PFIX

1 день
0.75%
1 месяц
6.96%
6 месяцев
4.29%
С начала года
-0.06%
1 год
-14.03%
3 года*
17.38%
5 лет*
21.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и PFIX


2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield ETF
-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.26%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
-0.06%0.42%35.94%5.67%59.68%

Correlation

The correlation between CDX and PFIX is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г.

-0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify High Yield ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDX
Ранг доходности на риск CDX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина

PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDXPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.94

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.31

-0.55

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

-0.81

+0.17

CDX vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.22, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDX и PFIX

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PFIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDXPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-36.17%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-25.64%

+21.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-36.17%

+27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-17.60%

+10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.40%

-17.21%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

17.38%

-15.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и PFIX

Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDXPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

8.90%

-7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

21.99%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.86%

29.10%

-23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

38.53%

-27.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.00%

38.16%

-27.16%

Сравнение комиссий CDX и PFIX

CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и PFIX

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что меньше доходности PFIX в 9.70%


ПозицияTTM20252024202320222021
CDX
Simplify High Yield ETF
8.33%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
9.70%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CDX and PFIX have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (8.90%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 17.38% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 17.38% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.70%, compared with 8.33% for CDX.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.50% for PFIX.

CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор