PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с PFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с PFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 14.54%/yr for PFIX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.

Доходность

Сравнение доходности CDX и PFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDX показывает доходность -2.44%, а PFIX немного ниже – -2.55%.

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

PFIX

1 день
0.36%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
1.53%
1 год
-15.57%
3 года*
14.54%
5 лет*
16.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и PFIX

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-2.55%0.42%35.94%5.67%56.47%

Correlation

The correlation between CDX and PFIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов CDX и PFIX

Секторы
CDX
PFIX

Технологии

24.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
32.2%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

CDX
24.6%
PFIX

-

Промышленность

CDX
15.1%
PFIX

-

Здравоохранение

CDX
14.2%
PFIX

-

Финансовые услуги

CDX
10.0%
PFIX
32.2%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
PFIX

-

Энергетика

CDX
6.9%
PFIX

-

Недвижимость

CDX
4.2%
PFIX

-

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
PFIX

-

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
PFIX

-

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
PFIX

-

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
PFIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify Interest Rate Hedge ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с PFIX:
PFIX с TBTPFIX с RFIXPFIX с DBMFPFIX с YCSPFIX с SPYPFIX с SGOVPFIX с TTT

Доходность на риск

CDX vs. PFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
PFIX
Ранг доходности на риск PFIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c PFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
-0.52

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
-0.58

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.93

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-0.61

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

-0.96

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. PFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа PFIX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и PFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

-0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.39

-0.01

Просадки

Сравнение просадок CDX и PFIX

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-36.17%

+22.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-25.64%

+21.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-36.17%

+27.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-19.65%

+12.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-17.13%

+12.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

16.35%

-14.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и PFIX

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.61%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.51%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

7.51%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

20.89%

-16.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

30.32%

-24.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

38.50%

-27.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

38.35%

-27.25%

Сравнение комиссий CDX и PFIX

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и PFIX

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности PFIX в 9.96%

ПозицияTTM20252024202320222021
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		9.96%9.92%3.40%87.92%0.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and PFIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFIX has higher volatility (7.51%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs PFIX's -36.17%.

On 3-year performance, PFIX leads with 14.54% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.54% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.

PFIX has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 8.37% for CDX.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.50% for PFIX.

CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и PFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор