Сравнение CDX с PFIX
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and PFIX (Simplify Interest Rate Hedge ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while PFIX is a Hedge Fund fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 14.24%/yr for PFIX. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for PFIX.
Доходность
Сравнение доходности CDX и PFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у PFIX с доходностью -10.86%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PFIX
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- -14.73%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -9.14%
- 1 год
- -14.11%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и PFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | -10.86% | 0.42% | 35.94% | 5.67% | 59.68% |
Correlation
The correlation between CDX and PFIX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. PFIX — Ранг доходности на риск
CDX
PFIX
Сравнение CDX c PFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | PFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.55 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.84 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и PFIX
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки PFIX в -36.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и PFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -36.17% | +22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -25.64% | +21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -36.17% | +27.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -26.51% | +20.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -17.16% | +12.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 16.76% | -14.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и PFIX
Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.56%, в то время как у Simplify Interest Rate Hedge ETF (PFIX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | PFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 7.76% | -6.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 21.72% | -16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 29.43% | -23.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 38.51% | -27.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 38.26% | -27.21% |
Сравнение комиссий CDX и PFIX
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии PFIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и PFIX
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что меньше доходности PFIX в 10.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 10.89% | 9.92% | 3.40% | 87.92% | 0.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and PFIX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PFIX has higher volatility (7.76%) compared to CDX (1.56%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs PFIX's -36.17%.
On 3-year performance, PFIX leads with 14.24% vs 7.98% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PFIX has performed better with a 14.24% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for PFIX.
PFIX has the higher dividend yield at 10.89%, compared with 8.29% for CDX.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while PFIX is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.50% for PFIX.
CDX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.27 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и PFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор