PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с MUIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX).

CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. MUIIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 28 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и MUIIX

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.12%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		0.52%4.47%4.94%4.17%1.09%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 0.52%.

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.55%
1 год
3.82%
3 года*
4.27%
5 лет*
3.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с MUIIX:
MUIIX с OOSPMUIIX с CSHIMUIIX с FAUDXMUIIX с PSDSXMUIIX с BUBSXMUIIX с NUSIXMUIIX с CULAX

Сравнение комиссий CDX и MUIIX

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.

MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXMUIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

3.42

-3.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

18.58

-18.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

9.29

-8.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

42.24

-42.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

89.61

-89.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа MUIIX равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

3.42

-3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.83

-1.42

Корреляция

Корреляция между CDX и MUIIX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и MUIIX

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности MUIIX в 3.85%

TTM202520242023202220212020
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio		3.85%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%

Просадки

Сравнение просадок CDX и MUIIX

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MUIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-1.20%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-0.10%

-8.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-0.10%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-0.06%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

0.05%

+5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и MUIIX

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.10%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

0.81%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

1.24%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

1.57%

+9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

1.44%

+9.80%