Сравнение CDX с MUIIX
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and MUIIX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio) are both funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while MUIIX is a Ultrashort Bond fund managed by Morgan Stanley. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 4.55%/yr for MUIIX. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for MUIIX.
Доходность
Сравнение доходности CDX и MUIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 1.47%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.55%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и MUIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 1.47% | 4.47% | 4.94% | 4.17% | 1.09% |
Correlation
The correlation between CDX and MUIIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.00 |
The correlation between CDX and MUIIX shifts across timeframes, from -0.03 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск
CDX
MUIIX
Сравнение CDX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | MUIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 7.73 | -6.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 41.33 | -41.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 110.67 | -111.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и MUIIX
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и MUIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -1.20% | -12.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -0.10% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -1.20% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.10% | -6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -0.06% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.04% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и MUIIX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | MUIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 0.42% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 0.82% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 1.20% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 1.59% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 1.43% | +9.62% |
Сравнение комиссий CDX и MUIIX
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии MUIIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и MUIIX
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности MUIIX в 4.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% |
MUIIX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio | 4.03% | 4.36% | 4.81% | 3.88% | 1.20% | 0.10% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and MUIIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to MUIIX (0.42%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs MUIIX's -1.20%.
MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и MUIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор