Сравнение CDX с LDRH
CDX (Simplify High Yield ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds. CDX is actively managed, while LDRH is passively managed. Over the past year, CDX returned -1.30% vs 5.80% for LDRH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.
Доходность
Сравнение доходности CDX и LDRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 2.19%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.96%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | -2.15% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 2.19% | 7.18% | 0.21% |
Correlation
The correlation between CDX and LDRH is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. LDRH — Ранг доходности на риск
CDX
LDRH
Сравнение CDX c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 4.73 | -5.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 19.44 | -20.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и LDRH
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и LDRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -3.17% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -1.23% | -2.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -0.14% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -0.23% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 0.30% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и LDRH
Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.59% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 1.95% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 2.62% | +3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 3.43% | +7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 3.43% | +7.57% |
Сравнение комиссий CDX и LDRH
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и LDRH
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности LDRH в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.96% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and LDRH have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to LDRH (0.59%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs LDRH's -3.17%.
On 1-year performance, LDRH leads with 5.80% vs -1.30% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 5.80% return vs -1.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for LDRH.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 6.96% for LDRH.
They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.35% for LDRH.
LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и LDRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор