PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с LDRH

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).

CDX и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и LDRH

2026 (YTD)20252024
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.06%9.51%-2.36%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		0.75%7.18%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.75%.

CDX

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-2.92%
1 год
-0.87%
3 года*
7.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.09%
1 месяц
-0.13%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с FXNAXLDRH с VGHYLDRH с XHYFLDRH с SPHYLDRH с STIPLDRH с GHYBLDRH с IBHE

Сравнение комиссий CDX и LDRH

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии LDRH в 0.35%.

LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXLDRHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.05

1.71

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

2.62

-2.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.41

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.38

-2.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

14.58

-14.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXLDRHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.71

-1.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.63

-1.23

Корреляция

Корреляция между CDX и LDRH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и LDRH

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что больше доходности LDRH в 7.05%

TTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.42%7.18%12.60%5.26%7.51%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		7.05%6.41%1.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDX и LDRH

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и LDRH.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-3.17%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-2.07%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-0.23%

-6.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-0.25%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

0.46%

+5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и LDRH

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

1.34%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

2.03%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

3.89%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.23%

3.61%

+7.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

3.61%

+7.62%