PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с IBHE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and IBHE (iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF) are both High Yield Bonds funds. CDX is actively managed, while IBHE is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 6.07%/yr for IBHE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.35%/yr for IBHE.

Доходность

Сравнение доходности CDX и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.31%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-2.23%

Correlation

The correlation between CDX and IBHE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.45

The correlation between CDX and IBHE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDX и IBHE

Секторы
CDX
IBHE

Технологии

24.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

4.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

CDX
24.6%
IBHE

-

Промышленность

CDX
15.1%
IBHE

-

Здравоохранение

CDX
14.2%
IBHE

-

Финансовые услуги

CDX
10.0%
IBHE

-

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
IBHE

-

Энергетика

CDX
6.9%
IBHE

-

Недвижимость

CDX
4.2%
IBHE
100.0%

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
IBHE

-

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
IBHE

-

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
IBHE

-

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
IBHE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с EIFAXIBHE с NUHYIBHE с DBSCXIBHE с ICSH

Доходность на риск

CDX vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXIBHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
3.51

-3.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
6.33

-6.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

2.19

-1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

12.78

-13.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

63.40

-64.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

3.51

-3.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CDX и IBHE

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и IBHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-26.91%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-0.22%

-3.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-0.94%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

0.00%

-7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-1.42%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

0.05%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и IBHE

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.00%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

0.39%

+4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

0.78%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

4.87%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

11.53%

-0.43%

Сравнение комиссий CDX и IBHE

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и IBHE

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности IBHE в 2.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		2.29%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Часто задаваемые вопросы

CDX and IBHE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDX has higher volatility (1.61%) compared to IBHE (0.00%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs IBHE's -26.91%.

On 3-year performance, CDX leads with 7.17% vs 6.07% for IBHE. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, IBHE has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.17% return vs 6.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.35% for IBHE.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.29% for IBHE.

They also come from different issuers: Simplify and iShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.35% for IBHE.

IBHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и IBHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор