PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDX с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

CDX и IBHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CDX и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDX и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.78%9.51%7.71%12.74%-8.12%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-2.23%

Доходность по периодам

CDX

1 день
0.42%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-2.26%
1 год
0.75%
3 года*
7.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с BUCKCDX с SGOVCDX с SCYBCDX с JBNDCDX с CRDTCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с EIFAXIBHE с FAGIXIBHE с VOO

Сравнение комиссий CDX и IBHE

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии IBHE в 0.35%.

IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Доходность на риск

CDX vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

2.90

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

4.09

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.96

-0.92

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

5.38

-5.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

49.80

-49.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

2.90

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.41

-0.01

Корреляция

Корреляция между CDX и IBHE составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и IBHE

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM2025202420232022202120202019
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.40%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%

Просадки

Сравнение просадок CDX и IBHE

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

CDXIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-26.91%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-0.69%

-8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

0.00%

-6.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.45%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

0.08%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и IBHE

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDXIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

0.00%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.15%

0.49%

+3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

1.33%

+14.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

4.90%

+6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.24%

11.67%

-0.43%