Сравнение CDX с HYHG
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and HYHG (ProShares High Yield-Interest Rate Hedged) are both High Yield Bonds funds. CDX is actively managed, while HYHG is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 9.83%/yr for HYHG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.50%/yr for HYHG.
Доходность
Сравнение доходности CDX и HYHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 3.51%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 7.64%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам CDX и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 3.51% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | 0.35% |
Correlation
The correlation between CDX and HYHG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between CDX and HYHG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. HYHG — Ранг доходности на риск
CDX
HYHG
Сравнение CDX c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.80 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 12.68 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и HYHG
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и HYHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -25.71% | +12.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -2.02% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -7.47% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.34% | -6.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -3.03% | -1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 0.60% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и HYHG
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.27% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 4.37% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 5.58% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 8.17% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 9.10% | +1.95% |
Сравнение комиссий CDX и HYHG
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и HYHG
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности HYHG в 6.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.75% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and HYHG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to HYHG (1.27%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs HYHG's -25.71%.
On 3-year performance, HYHG leads with 9.83% vs 7.98% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, HYHG has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HYHG has performed better with a 9.83% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.50% for HYHG.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 6.75% for HYHG.
They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.50% for HYHG.
HYHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и HYHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор