PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с HARD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с HARD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and HARD (Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while HARD is a Commodities fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.49%/yr vs 12.60%/yr for HARD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.75%/yr for HARD.

Доходность

Сравнение доходности CDX и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у HARD с доходностью 13.53%.

CDX

1 день
0.67%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.33%
3 года*
7.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
-1.11%
1 месяц
-9.00%
С начала года
13.53%
6 месяцев
13.41%
1 год
21.58%
3 года*
12.60%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и HARD

2026 (YTD)202520242023
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-1.79%9.51%7.71%11.34%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		13.53%12.19%20.48%-5.04%

Correlation

The correlation between CDX and HARD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2023 г.

-0.07

The correlation between CDX and HARD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDX и HARD

Секторы
CDX
HARD

Технологии

24.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
26.7%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

CDX
24.6%
HARD

-

Промышленность

CDX
15.1%
HARD

-

Здравоохранение

CDX
14.2%
HARD

-

Финансовые услуги

CDX
10.0%
HARD
26.7%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
HARD

-

Энергетика

CDX
6.9%
HARD

-

Недвижимость

CDX
4.2%
HARD

-

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
HARD

-

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
HARD

-

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
HARD

-

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
HARD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с CAOSHARD с COMHARD с BIL

Доходность на риск

CDX vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 66
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXHARDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
0.82

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
1.17

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.15

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

1.75

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

3.98

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа HARD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

0.82

-1.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.66

-0.27

Просадки

Сравнение просадок CDX и HARD

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и HARD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-13.51%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-12.38%

+8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-13.51%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.79%

-11.37%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-5.48%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

5.44%

-3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и HARD

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.74%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

8.11%

-6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

21.67%

-16.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.73%

26.50%

-20.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

19.08%

-7.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

19.08%

-7.98%

Сравнение комиссий CDX и HARD

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и HARD

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.31%, что больше доходности HARD в 2.64%

ПозицияTTM2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.31%7.18%12.60%5.26%7.51%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.64%2.36%3.51%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and HARD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HARD has higher volatility (8.11%) compared to CDX (1.74%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs HARD's -13.51%.

On 3-year performance, HARD leads with 12.60% vs 7.49% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HARD has performed better with a 12.60% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.75% for HARD.

CDX has the higher dividend yield at 8.31%, compared with 2.64% for HARD.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while HARD is Commodities. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.75% for HARD.

HARD currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и HARD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор