PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CDX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 23.42%/yr for DBE. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CDX charges 0.26%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности CDX и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и DBE

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%15.51%

Correlation

The correlation between CDX and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between CDX and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

CDX vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.43

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.96

-3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.40

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.89

-6.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

11.53

-12.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.43

-2.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CDX и DBE

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-86.69%

+73.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-14.41%

+10.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-23.89%

+15.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-30.27%

+22.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-57.31%

+52.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

7.35%

-5.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и DBE

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.61%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

12.95%

-11.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

30.86%

-26.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

34.97%

-29.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

29.39%

-18.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

28.33%

-17.23%

Сравнение комиссий CDX и DBE

CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и DBE

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CDX and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs DBE's -86.69%.

On 3-year performance, DBE leads with 23.42% vs 7.17% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBE has performed better with a 23.42% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

CDX has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 2.10% for DBE.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор