Сравнение CDX с DBE
CDX (Simplify High Yield ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. CDX is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 17.96%/yr for DBE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CDX charges 0.25%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности CDX и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам CDX и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 12.99% |
Correlation
The correlation between CDX and DBE is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between CDX and DBE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. DBE — Ранг доходности на риск
CDX
DBE
Сравнение CDX c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.34 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.00 | -7.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и DBE
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -86.69% | +73.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -24.72% | +20.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -24.72% | +15.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -36.07% | +28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -57.19% | +52.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 8.26% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и DBE
Текущая волатильность для Simplify High Yield ETF (CDX) составляет 1.79%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 11.68% | -9.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 32.70% | -27.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 35.99% | -30.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 29.88% | -18.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 28.39% | -17.39% |
Сравнение комиссий CDX и DBE
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и DBE
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and DBE have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to CDX (1.79%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs DBE's -86.69%.
On 3-year performance, DBE leads with 17.96% vs 7.13% for CDX. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBE has performed better with a 17.96% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 2.29% for DBE.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор