PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDX с BCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDX с BCI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and BCI (abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while BCI is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.17%/yr vs 15.96%/yr for BCI. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for BCI.

Доходность

Сравнение доходности CDX и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 26.68%.

CDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.71%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-1.77%
3 года*
7.17%
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.12%
1 месяц
-3.06%
С начала года
26.68%
6 месяцев
25.55%
1 год
38.68%
3 года*
15.96%
5 лет*
11.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDX и BCI

2026 (YTD)2025202420232022
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		-2.44%9.51%7.71%12.74%-8.12%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		26.68%15.07%5.47%-8.79%4.21%

Correlation

The correlation between CDX and BCI is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.03

The correlation between CDX and BCI shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CDX и BCI

Секторы
CDX
BCI

Технологии

24.6%

-

Промышленность

15.1%

-

Здравоохранение

14.2%

-

Финансовые услуги

10.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

9.8%

-

Энергетика

6.9%

-

Недвижимость

4.2%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

CDX
24.6%
BCI

-

Промышленность

CDX
15.1%
BCI

-

Здравоохранение

CDX
14.2%
BCI

-

Финансовые услуги

CDX
10.0%
BCI
100.0%

Потребительский циклический сектор

CDX
9.8%
BCI

-

Энергетика

CDX
6.9%
BCI

-

Недвижимость

CDX
4.2%
BCI

-

Коммуникационные услуги

CDX
4.1%
BCI

-

Потребительский защитный сектор

CDX
4.1%
BCI

-

Сырьевые материалы

CDX
4.0%
BCI

-

Коммунальные услуги

CDX
2.9%
BCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с CDX:
CDX с SCYBCDX с BUCKCDX с SGOVCDX с CRDTCDX с JBNDCDX с MTBACDX с TUA
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Доходность на риск

CDX vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDX
Ранг доходности на риск CDX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDX: 44
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDX c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDXBCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.30

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.40
2.92

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.41

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

5.10

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.00

13.14

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDX vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа BCI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDX и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDXBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.30

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CDX и BCI

Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и BCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDXBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.24%

-32.69%

+19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.18%

-7.61%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.88%

-11.38%

+2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-4.52%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-12.00%

+7.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.95%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CDX и BCI

Текущая волатильность для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) составляет 1.61%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что CDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDXBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

5.16%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.72%

14.80%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.69%

16.92%

-11.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

16.82%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.10%

15.65%

-4.55%

Сравнение комиссий CDX и BCI

CDX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDX и BCI

Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности BCI в 13.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.01%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%
CDX
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF		8.37%7.18%12.60%5.26%7.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CDX and BCI have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCI has higher volatility (5.16%) compared to CDX (1.61%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs BCI's -32.69%.

On 3-year performance, BCI leads with 15.96% vs 7.17% for CDX. On fees, BCI is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CDX has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BCI has performed better with a 15.96% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCI is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for CDX.

BCI has the higher dividend yield at 13.01%, compared with 8.37% for CDX.

CDX is categorized as High Yield Bonds, while BCI is Commodities. They also come from different issuers: Simplify and Aberdeen. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.25% for BCI.

BCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDX и BCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор