Сравнение CDX с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
CDX и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDX - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CDX и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.78% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.12% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
CDX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -2.26%
- 1 год
- 0.75%
- 3 года*
- 7.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDX и AGGH
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
CDX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
CDX
AGGH
Сравнение CDX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.42 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | 0.64 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.56 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 1.52 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.42 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CDX и AGGH составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и AGGH
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.40%, что больше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.40% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок CDX и AGGH
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -13.26% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -6.50% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | -2.01% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -4.57% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 2.40% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и AGGH
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 1.87% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.15% | 3.49% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 8.56% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.57% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.24% | 8.57% | +2.67% |