Сравнение CDX с AGGH
CDX (Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.98%/yr vs 4.87%/yr for AGGH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.26%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности CDX и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 1.22%.
CDX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 7.55%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | -1.46% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 1.22% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between CDX and AGGH is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
CDX
AGGH
Сравнение CDX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.22 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.45 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 6.85 | -7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и AGGH
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -13.26% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -3.10% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -8.67% | -0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -0.85% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -4.41% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.10% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и AGGH
Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF (CDX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) имеют волатильность 1.56% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | 3.48% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 6.79% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.05% | 8.43% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.05% | 8.43% | +2.62% |
Сравнение комиссий CDX и AGGH
CDX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и AGGH
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.29%, что больше доходности AGGH в 7.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.47% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
CDX Simplify High Yield PLUS Credit Hedge ETF | 8.29% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and AGGH have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.56%) compared to AGGH (1.52%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.98% vs 4.87% for AGGH. On fees, CDX is cheaper at 0.26% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.98% return vs 4.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
CDX has the higher dividend yield at 8.29%, compared with 7.47% for AGGH.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.26% for CDX and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор