Сравнение CDX с AGGH
CDX (Simplify High Yield ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CDX is a High Yield Bonds fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CDX returned 7.13%/yr vs 4.51%/yr for AGGH. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CDX charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности CDX и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.62%.
CDX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -2.44%
- С начала года
- -2.44%
- 1 год
- -1.30%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.10%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CDX и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CDX Simplify High Yield ETF | -2.44% | 9.51% | 7.71% | 12.74% | -8.26% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.62% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.77% |
Correlation
The correlation between CDX and AGGH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDX vs. AGGH — Ранг доходности на риск
CDX
AGGH
Сравнение CDX c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify High Yield ETF (CDX) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDX | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.31 | 2.69 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 7.23 | -7.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDX и AGGH
Максимальная просадка CDX за все время составила -13.24%, примерно равная максимальной просадке AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDX и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -13.26% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.18% | -2.83% | -1.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.88% | -6.68% | -2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.41% | -1.43% | -5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.37% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.05% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDX и AGGH
Simplify High Yield ETF (CDX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что CDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDX | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.39% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.04% | 3.50% | +1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.86% | 5.81% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.00% | 8.38% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.00% | 8.38% | +2.62% |
Сравнение комиссий CDX и AGGH
CDX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDX и AGGH
Дивидендная доходность CDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
CDX Simplify High Yield ETF | 8.33% | 7.18% | 12.60% | 5.26% | 7.51% |
Часто задаваемые вопросы
CDX and AGGH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDX has higher volatility (1.79%) compared to AGGH (1.39%). In terms of maximum drawdown, CDX dropped -13.24% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, CDX leads with 7.13% vs 4.51% for AGGH. On fees, CDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CDX has performed better with a 7.13% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AGGH.
CDX has the higher dividend yield at 8.33%, compared with 7.51% for AGGH.
CDX is categorized as High Yield Bonds, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.25% for CDX and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDX и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор