Сравнение CDW с USD
CDW (CDW Corporation) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 10 years, CDW returned 14.02%/yr vs 61.24%/yr for USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 14.02% против 61.24% соответственно.
CDW
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -19.60%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 14.02%
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам CDW и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 3.51% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Correlation
The correlation between CDW and USD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between CDW and USD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. USD — Ранг доходности на риск
CDW
USD
Сравнение CDW c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDW | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.48 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 7.94 | -8.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 22.96 | -23.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 4.12 | -4.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.89 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.49 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок CDW и USD
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -88.63% | +28.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -31.80% | -13.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -64.46% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -77.85% | +17.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -77.85% | +17.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.01% | -6.07% | -37.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -32.35% | +21.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 10.98% | +11.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и USD
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.35% | 21.29% | +8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 46.74% | -11.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 61.28% | -21.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 76.56% | -45.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 69.24% | -38.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и USD
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CDW and USD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (29.35%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор