PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с CTSH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDW с CTSH

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или CTSH.

Корреляция

Корреляция между CDW и CTSH составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CDW и CTSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.54%
154.78%
CDW
CTSH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-1.02

CTSH:

0.33

Коэф-т Сортино

CDW:

-1.31

CTSH:

0.63

Коэф-т Омега

CDW:

0.82

CTSH:

1.08

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.77

CTSH:

0.29

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.64

CTSH:

1.10

Индекс Язвы

CDW:

20.43%

CTSH:

7.45%

Дневная вол-ть

CDW:

32.95%

CTSH:

24.90%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

CTSH:

-71.38%

Текущая просадка

CDW:

-38.00%

CTSH:

-20.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$20.81B

CTSH:

$35.70B

EPS

CDW:

$7.96

CTSH:

$4.51

Коэффициент P/E

CDW:

19.84

CTSH:

16.00

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

CTSH:

1.51

Коэффициент P/S

CDW:

0.99

CTSH:

1.81

Коэффициент P/B

CDW:

8.90

CTSH:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$16.13B

CTSH:

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$3.54B

CTSH:

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.46B

CTSH:

$2.67B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у CTSH с доходностью -5.83%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции CTSH по среднегодовой доходности: 16.48% против 2.99% соответственно.

CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.00%

5 лет

9.55%

10 лет

16.48%

CTSH

С начала года

-5.83%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.50%

5 лет

6.80%

10 лет

2.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и CTSH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
CTSH
Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c CTSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDW: -1.02
CTSH: 0.33
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDW: -1.31
CTSH: 0.63
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDW: 0.82
CTSH: 1.08
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDW: -0.77
CTSH: 0.29
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDW: -1.64
CTSH: 1.10

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа CTSH равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и CTSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.33
CDW
CTSH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и CTSH

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности CTSH в 1.68%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.55%
CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation		1.68%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDW и CTSH

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки CTSH в -71.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и CTSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.00%
-20.16%
CDW
CTSH

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и CTSH

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) с волатильностью 14.49%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
14.49%
CDW
CTSH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и CTSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Cognizant Technology Solutions Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию