PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с WIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDW с WIT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Wipro Limited (WIT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или WIT.

Корреляция

Корреляция между CDW и WIT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CDW и WIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Wipro Limited (WIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.54%
147.75%
CDW
WIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-1.02

WIT:

0.15

Коэф-т Сортино

CDW:

-1.31

WIT:

0.41

Коэф-т Омега

CDW:

0.82

WIT:

1.05

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.77

WIT:

0.09

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.64

WIT:

0.46

Индекс Язвы

CDW:

20.43%

WIT:

9.76%

Дневная вол-ть

CDW:

32.95%

WIT:

29.92%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

WIT:

-74.86%

Текущая просадка

CDW:

-38.00%

WIT:

-40.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$20.81B

WIT:

$29.70B

EPS

CDW:

$7.96

WIT:

$0.15

Коэффициент P/E

CDW:

19.84

WIT:

18.87

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

WIT:

2.63

Коэффициент P/S

CDW:

0.99

WIT:

0.03

Коэффициент P/B

CDW:

8.90

WIT:

3.06

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$16.13B

WIT:

$665.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$3.54B

WIT:

$203.57B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.46B

WIT:

$146.90B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -8.94%, что значительно выше, чем у WIT с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции WIT по среднегодовой доходности: 16.48% против 3.40% соответственно.

CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.00%

5 лет

9.55%

10 лет

16.48%

WIT

С начала года

-18.69%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-12.25%

1 год

5.43%

5 лет

14.64%

10 лет

3.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и WIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
WIT
Ранг риск-скорректированной доходности WIT, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WIT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c WIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDW: -1.02
WIT: 0.15
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDW: -1.31
WIT: 0.41
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDW: 0.82
WIT: 1.05
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDW: -0.77
WIT: 0.09
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDW: -1.64
WIT: 0.46

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа WIT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и WIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.15
CDW
WIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и WIT

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности WIT в 2.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.55%
WIT
Wipro Limited		2.44%0.30%0.22%3.03%0.12%0.50%0.28%0.30%0.27%0.91%1.65%8.86%

Просадки

Сравнение просадок CDW и WIT

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и WIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.00%
-40.74%
CDW
WIT

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и WIT

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Wipro Limited (WIT) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
10.91%
CDW
WIT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и WIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию