PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDW с WIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CDW и WIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Wipro Limited (WIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у WIT с доходностью -23.06%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции WIT по среднегодовой доходности: 13.77% против 0.29% соответственно.


CDW

1 день
-1.73%
1 месяц
2.08%
С начала года
1.92%
6 месяцев
-3.39%
1 год
-21.97%
3 года*
-6.30%
5 лет*
-2.62%
10 лет*
13.77%

WIT

1 день
-3.62%
1 месяц
7.04%
С начала года
-23.06%
6 месяцев
-21.11%
1 год
-21.26%
3 года*
-2.76%
5 лет*
-10.64%
10 лет*
0.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDW и WIT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDW
CDW Corporation
1.92%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%
WIT
Wipro Limited
-23.06%-16.61%27.38%19.82%-51.78%73.10%51.23%-2.31%-5.94%13.38%

Correlation

The correlation between CDW and WIT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.33

The correlation between CDW and WIT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$17.78B

WIT:

$22.38B

EPS

CDW:

$8.22

WIT:

$12.70

Коэффициент P/E

CDW:

16.71

WIT:

0.17

Коэффициент PEG

CDW:

4.75

WIT:

0.04

Коэффициент P/S

CDW:

0.79

WIT:

0.02

Коэффициент P/B

CDW:

6.96

WIT:

0.03

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$22.90B

WIT:

$935.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.94B

WIT:

$272.72B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.89B

WIT:

$201.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CDW Corporation

Wipro Limited

Доходность на риск

CDW vs. WIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CDW
Ранг доходности на риск CDW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2121
Ранг коэф-та Мартина

WIT
Ранг доходности на риск WIT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDW c WIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Wipro Limited (WIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CDWWITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.92

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

-0.55

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-1.20

+0.23

CDW vs. WIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIT равному -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и WIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CDWWITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.56

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.01

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.11

+0.51

Просадки

Сравнение просадок CDW и WIT

Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки WIT в -74.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и WIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDWWITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.37%

-74.86%

+14.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.97%

-38.98%

-5.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.37%

-48.81%

-11.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.37%

-60.42%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.37%

-60.42%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.87%

-53.68%

+8.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.92%

-30.88%

+19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.83%

17.81%

+5.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и WIT

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Wipro Limited (WIT) с волатильностью 21.38%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDWWITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.33%

21.38%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.43%

34.35%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.94%

37.94%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.88%

31.06%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.89%

29.08%

+1.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и WIT

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности WIT в 5.77%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation
1.83%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
WIT
Wipro Limited
5.77%4.43%0.17%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.31%0.27%0.91%1.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и WIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Wipro Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00B100.00B150.00B200.00B250.00B20222023202420252026
5.68B
246.13B
(CDW) Общая выручка
(WIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и WIT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и Wipro Limited.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
21.0%
29.1%
Активы портфеля
CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

WIT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о валовой прибыли в 71.55B при выручке в 246.13B, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

WIT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила об операционной прибыли в 42.46B при выручке в 246.13B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

WIT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wipro Limited сообщила о чистой прибыли в 35.56B при выручке в 246.13B, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.


Часто задаваемые вопросы


CDW and WIT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (29.33%) compared to WIT (21.38%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs WIT's -74.86%.

CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDW и WIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор