PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CDW с ORLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDW и ORLY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CDW и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
969.93%
990.44%
CDW
ORLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-0.76

ORLY:

1.48

Коэф-т Сортино

CDW:

-0.85

ORLY:

2.10

Коэф-т Омега

CDW:

0.87

ORLY:

1.28

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.63

ORLY:

1.57

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.40

ORLY:

4.04

Индекс Язвы

CDW:

14.79%

ORLY:

7.00%

Дневная вол-ть

CDW:

27.27%

ORLY:

19.14%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

ORLY:

-65.42%

Текущая просадка

CDW:

-31.72%

ORLY:

-4.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$23.54B

ORLY:

$71.94B

EPS

CDW:

$8.18

ORLY:

$40.37

Цена/прибыль

CDW:

21.60

ORLY:

30.87

PEG коэффициент

CDW:

1.53

ORLY:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$20.83B

ORLY:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$4.64B

ORLY:

$8.42B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.93B

ORLY:

$3.58B

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -22.35%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью 28.32%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 18.57% против 20.16% соответственно.


CDW

С начала года

-22.35%

1 месяц

-0.48%

6 месяцев

-25.43%

1 год

-21.58%

5 лет

5.15%

10 лет

18.57%

ORLY

С начала года

28.32%

1 месяц

2.54%

6 месяцев

12.69%

1 год

27.32%

5 лет

22.58%

10 лет

20.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CDW c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.761.48
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.852.10
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.28
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.631.57
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.40, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.404.04
CDW
ORLY

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ORLY равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.76
1.48
CDW
ORLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и ORLY

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CDW
CDW Corporation
1.42%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%0.18%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDW и ORLY

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и ORLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.72%
-4.05%
CDW
ORLY

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и ORLY

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.18%
4.36%
CDW
ORLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab