Сравнение CDW с ORLY
CDW (CDW Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. CDW operates in Information Technology Services (Technology), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDW returned 14.02%/yr vs 17.75%/yr for ORLY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -3.08%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 14.02% против 17.75% соответственно.
CDW
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- -2.46%
- 1 год
- -19.60%
- 3 года*
- -4.92%
- 5 лет*
- -2.32%
- 10 лет*
- 14.02%
ORLY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -11.16%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 17.75%
Сравнение доходности по годам CDW и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 3.51% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -3.08% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between CDW and ORLY is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CDW and ORLY has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CDW:
$18.06B
ORLY:
$74.48B
CDW:
$8.22
ORLY:
$3.06
CDW:
16.97
ORLY:
28.90
CDW:
4.82
ORLY:
3.11
CDW:
0.80
ORLY:
4.13
CDW:
$22.90B
ORLY:
$18.21B
CDW:
$4.94B
ORLY:
$9.40B
CDW:
$1.89B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. ORLY — Ранг доходности на риск
CDW
ORLY
Сравнение CDW c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDW | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.15 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.28 | -0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDW | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.67 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.64 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CDW и ORLY
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -65.42% | +5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -20.02% | -24.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -20.02% | -40.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -23.03% | -37.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -42.00% | -18.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.01% | -18.01% | -26.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -10.78% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 10.48% | +12.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и ORLY
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.53%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.35% | 6.53% | +22.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.45% | 18.05% | +17.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.88% | 22.90% | +16.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 22.61% | +8.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 26.51% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и ORLY
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.80% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и ORLY
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and ORLY have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (29.35%) compared to ORLY (6.53%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор