PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CDW с BR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CDW и BR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у BR с доходностью -25.88%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции BR по среднегодовой доходности: 13.48% против 10.95% соответственно.


CDW

1 день
-9.03%
1 месяц
4.40%
6 месяцев
2.58%
С начала года
4.00%
1 год
-13.58%
3 года*
-9.58%
5 лет*
-4.67%
10 лет*
13.48%
Всё время*
18.43%

BR

1 день
-2.97%
1 месяц
12.88%
6 месяцев
-12.99%
С начала года
-25.88%
1 год
-37.15%
3 года*
1.28%
5 лет*
0.58%
10 лет*
10.95%
Всё время*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$190.03M$160.28M$216.05M
$295.54M$288.70M$276.48M

Сравнение доходности по годам CDW и BR


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDW
CDW Corporation
4.00%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
-25.88%0.27%11.65%56.23%-25.26%21.12%26.28%30.59%7.86%39.10%

Correlation

The correlation between CDW and BR is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.32

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.35

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.46

The correlation between CDW and BR shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$17.90B

BR:

$18.90B

EPS

CDW:

$8.32

BR:

$9.60

Коэффициент P/E

CDW:

16.84

BR:

17.02

Коэффициент PEG

CDW:

4.78

BR:

0.83

Коэффициент P/S

CDW:

0.77

BR:

2.56

Коэффициент P/B

CDW:

7.31

BR:

6.65

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$23.50B

BR:

$7.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$5.02B

BR:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.83B

BR:

$1.90B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CDW Corporation

Broadridge Financial Solutions, Inc.

Доходность на риск

CDW vs. BR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2929
Ранг коэф-та Мартина

BR
Ранг доходности на риск BR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BR: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BR: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CDW c BR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CDWBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.76

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.77

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

-1.25

+0.58

CDW vs. BR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.31, что выше коэффициента Шарпа BR равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDW и BR

Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, примерно равная максимальной просадке BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и BR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CDWBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.37%

-59.02%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.30%

-48.21%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.37%

-48.21%

-12.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.37%

-48.21%

-12.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.37%

-48.21%

-12.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.75%

-37.51%

-6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.30%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.49%

29.81%

-9.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и BR

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 15.64% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CDWBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.64%

12.22%

+3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.39%

24.06%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.52%

28.37%

+15.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.98%

24.21%

+7.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.41%

24.24%

+7.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и BR

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности BR в 2.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BR
Broadridge Financial Solutions, Inc.
2.39%1.66%1.49%1.48%2.04%1.33%1.46%1.66%1.77%1.53%1.90%2.12%
CDW
CDW Corporation
1.80%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и BR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDW и BR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.32B при выручке в 6.57B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.

BR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 852.90M при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 428.60M при выручке в 6.57B, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

BR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 546.20M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 24.6%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.40M при выручке в 6.57B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

BR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Broadridge Financial Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 398.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.


Часто задаваемые вопросы


CDW and BR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (15.64%) compared to BR (12.22%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs BR's -59.02%.

CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.31 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDW и BR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор