Сравнение CDW с BR

С начала года, CDW показывает доходность -21.89%, что значительно ниже, чем у BR с доходностью 10.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CDW имеют среднегодовую доходность 18.54%, а акции BR немного впереди с 19.25%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа BR равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и BR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BR в 1.50%

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки BR в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и BR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Broadridge Financial Solutions, Inc. (BR) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Broadridge Financial Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.