Сравнение CDW с G
CDW (CDW Corporation) and G (Genpact Limited) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CDW returned 13.89%/yr vs 3.05%/yr for G. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у G с доходностью -32.55%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции G по среднегодовой доходности: 13.89% против 3.05% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- 13.89%
G
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -31.73%
- С начала года
- -32.55%
- 1 год
- -29.14%
- 3 года*
- -5.85%
- 5 лет*
- -6.89%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам CDW и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -0.28% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
G Genpact Limited | -32.55% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between CDW and G is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.46 |
The correlation between CDW and G shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.16B
G:
$5.29B
CDW:
$8.25
G:
$3.26
CDW:
16.29
G:
9.57
CDW:
4.63
G:
0.54
CDW:
0.77
G:
1.06
CDW:
6.81
G:
2.18
CDW:
$22.90B
G:
$5.16B
CDW:
$4.94B
G:
$1.87B
CDW:
$1.89B
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. G — Ранг доходности на риск
CDW
G
Сравнение CDW c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.86 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.68 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.43 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и G
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -64.14% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.77% | -42.69% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -49.20% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -49.20% | -11.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -49.47% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -42.33% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -15.67% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 20.42% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и G
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с Genpact Limited (G) с волатильностью 12.85%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 12.85% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 29.51% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 36.29% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 29.19% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 28.35% | +2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и G
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности G в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.87% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
G Genpact Limited | 2.29% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и G
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and G have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (14.30%) compared to G (12.85%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs G's -64.14%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор