Сравнение CDW с G
CDW (CDW Corporation) and G (Genpact Limited) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CDW returned 13.77%/yr vs 2.46%/yr for G. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDW и G
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у G с доходностью -30.61%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции G по среднегодовой доходности: 13.77% против 2.46% соответственно.
CDW
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- -3.39%
- 1 год
- -21.97%
- 3 года*
- -6.30%
- 5 лет*
- -2.62%
- 10 лет*
- 13.77%
G
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -5.39%
- С начала года
- -30.61%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -23.17%
- 3 года*
- -3.37%
- 5 лет*
- -5.59%
- 10 лет*
- 2.46%
Сравнение доходности по годам CDW и G
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.92% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
G Genpact Limited | -30.61% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
Correlation
The correlation between CDW and G is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.46 |
Фундаментальные показатели
CDW:
$17.78B
G:
$5.58B
CDW:
$8.22
G:
$3.25
CDW:
16.71
G:
9.94
CDW:
4.75
G:
0.56
CDW:
0.79
G:
1.10
CDW:
6.96
G:
2.26
CDW:
$22.90B
G:
$5.16B
CDW:
$4.94B
G:
$1.87B
CDW:
$1.89B
G:
$844.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. G — Ранг доходности на риск
CDW
G
Сравнение CDW c G - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDW | G | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.89 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.58 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -1.45 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDW | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.66 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.20 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.09 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.16 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CDW и G
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и G.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -64.14% | +3.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -40.04% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -46.85% | -13.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -46.85% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -49.47% | -10.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.87% | -40.68% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -15.50% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.83% | 16.02% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и G
CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 29.33% по сравнению с Genpact Limited (G) с волатильностью 14.86%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | G | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.33% | 14.86% | +14.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.43% | 27.24% | +8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 35.01% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.88% | 28.65% | +2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 28.13% | +2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и G
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности G в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.83% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
G Genpact Limited | 2.16% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDW и G
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDW и G
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
CDW and G have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDW has higher volatility (29.33%) compared to G (14.86%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs G's -64.14%.
CDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.55 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и G
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор