PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDW с G
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDW с G

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CDW Corporation (CDW) и Genpact Limited (G).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDW или G.

Корреляция

Корреляция между CDW и G составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CDW и G

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и Genpact Limited (G). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.54%
164.47%
CDW
G

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDW:

-1.02

G:

1.78

Коэф-т Сортино

CDW:

-1.31

G:

3.22

Коэф-т Омега

CDW:

0.82

G:

1.40

Коэф-т Кальмара

CDW:

-0.77

G:

1.32

Коэф-т Мартина

CDW:

-1.64

G:

9.18

Индекс Язвы

CDW:

20.43%

G:

5.90%

Дневная вол-ть

CDW:

32.95%

G:

30.49%

Макс. просадка

CDW:

-44.83%

G:

-64.14%

Текущая просадка

CDW:

-38.00%

G:

-13.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDW:

$20.81B

G:

$8.40B

EPS

CDW:

$7.96

G:

$2.85

Коэффициент P/E

CDW:

19.84

G:

16.86

Коэффициент PEG

CDW:

1.53

G:

1.70

Коэффициент P/S

CDW:

0.99

G:

1.76

Коэффициент P/B

CDW:

8.90

G:

3.52

Общая выручка (12 мес.)

CDW:

$16.13B

G:

$3.64B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDW:

$3.54B

G:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

CDW:

$1.46B

G:

$653.24M

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -8.94%, что значительно ниже, чем у G с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции CDW превзошли акции G по среднегодовой доходности: 16.48% против 9.07% соответственно.

CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-3.59%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.00%

5 лет

9.55%

10 лет

16.48%

G

С начала года

12.23%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

26.15%

1 год

57.86%

5 лет

8.47%

10 лет

9.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDW и G

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
G
Ранг риск-скорректированной доходности G, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDW c G - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и Genpact Limited (G). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDW: -1.02
G: 1.78
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDW: -1.31
G: 3.22
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDW: 0.82
G: 1.40
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDW: -0.77
G: 1.32
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDW: -1.64
G: 9.18

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа G равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и G, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
1.78
CDW
G

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и G

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности G в 1.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDW
CDW Corporation		1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.55%
G
Genpact Limited		1.31%1.42%1.59%1.08%0.81%0.95%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDW и G

Максимальная просадка CDW за все время составила -44.83%, что меньше максимальной просадки G в -64.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и G. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.00%
-13.21%
CDW
G

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и G

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Genpact Limited (G) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
10.46%
CDW
G

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDW и G

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CDW Corporation и Genpact Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию