Сравнение CDW с SMH
CDW (CDW Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CDW returned 13.89%/yr vs 35.15%/yr for SMH. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDW и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 57.98%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.89% против 35.15% соответственно.
CDW
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -9.56%
- 5 лет*
- -3.83%
- 10 лет*
- 13.89%
SMH
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -7.64%
- 6 месяцев
- 43.52%
- С начала года
- 57.98%
- 1 год
- 97.28%
- 3 года*
- 53.38%
- 5 лет*
- 36.57%
- 10 лет*
- 35.15%
Сравнение доходности по годам CDW и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -0.28% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 57.98% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CDW and SMH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between CDW and SMH has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. SMH — Ранг доходности на риск
CDW
SMH
Сравнение CDW c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 6.54 | -7.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 20.41 | -21.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и SMH
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -84.96% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.77% | -14.95% | -29.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -35.74% | -24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -45.30% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -45.30% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -14.95% | -31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -40.93% | +29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.14% | 4.78% | +19.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и SMH
Текущая волатильность для CDW Corporation (CDW) составляет 14.30%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что CDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.30% | 17.01% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.99% | 31.61% | +6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.13% | 36.97% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 36.21% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 33.16% | -1.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и SMH
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности SMH в 0.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.87% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.19% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CDW and SMH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (17.01%) compared to CDW (14.30%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор