Сравнение CDW с SMH
CDW (CDW Corporation) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CDW returned 13.93%/yr vs 38.61%/yr for SMH. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDW и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDW показывает доходность -4.97%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 76.85%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 13.93% против 38.61% соответственно.
CDW
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 17.89%
- С начала года
- -4.97%
- 6 месяцев
- -6.69%
- 1 год
- -26.62%
- 3 года*
- -8.93%
- 5 лет*
- -4.46%
- 10 лет*
- 13.93%
SMH
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 76.85%
- 6 месяцев
- 74.89%
- 1 год
- 132.14%
- 3 года*
- 63.82%
- 5 лет*
- 38.94%
- 10 лет*
- 38.61%
Сравнение доходности по годам CDW и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | -4.97% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 76.85% | 49.17% | 39.10% | 73.38% | -33.53% | 42.13% | 55.53% | 64.45% | -9.05% | 38.48% |
Correlation
The correlation between CDW and SMH is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between CDW and SMH has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDW vs. SMH — Ранг доходности на риск
CDW
SMH
Сравнение CDW c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDW | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 8.90 | -9.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 32.08 | -33.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDW и SMH
Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.37% | -84.96% | +24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.97% | -14.93% | -30.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.37% | -35.74% | -24.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.37% | -45.30% | -15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.37% | -45.30% | -15.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.60% | -4.79% | -43.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -41.00% | +29.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 4.13% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDW и SMH
CDW Corporation (CDW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH) имеют волатильность 18.06% и 18.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDW | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.06% | 18.79% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.47% | 29.21% | +7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.62% | 34.82% | +5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.13% | 35.84% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.97% | 32.97% | -2.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDW и SMH
Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.96% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
CDW and SMH have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMH has higher volatility (18.79%) compared to CDW (18.06%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs SMH's -84.96%.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDW и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор