PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CDW с IGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDW с IGM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CDW (CDW Corporation) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, CDW returned 13.89%/yr vs 23.77%/yr for IGM. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CDW и IGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CDW Corporation (CDW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDW показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у IGM с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции CDW уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 13.89% против 23.77% соответственно.

CDW

1 день
2.66%
1 месяц
3.27%
6 месяцев
2.67%
С начала года
-0.28%
1 год
-22.08%
3 года*
-9.56%
5 лет*
-3.83%
10 лет*
13.89%

IGM

1 день
-2.48%
1 месяц
-3.54%
6 месяцев
19.15%
С начала года
20.35%
1 год
37.02%
3 года*
31.90%
5 лет*
18.50%
10 лет*
23.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDW и IGM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDW
CDW Corporation		-0.28%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		20.35%26.76%36.99%60.68%-35.83%25.72%45.11%41.81%2.26%37.20%

Correlation

The correlation between CDW and IGM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.56

Over the past year, the correlation between CDW and IGM has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDW Corporation

iShares Expanded Tech Sector ETF

Часто сравнивают с CDW:
CDW с ANETCDW с GCDW с CTSHCDW с ORLYCDW с BRCDW с WITCDW с OTEX.TO
Часто сравнивают с IGM:
IGM с QQQIGM с VGTIGM с IYWIGM с XLKIGM с IXNIGM с VOOIGM с IETC

Доходность на риск

CDW vs. IGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IGM
Ранг доходности на риск IGM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGM: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGM: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGM: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDW c IGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CDW Corporation (CDW) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDWIGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.58

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
2.09

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.27

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.26

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

7.10

-8.02

CDW vs. IGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDW на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа IGM равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDW и IGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDW и IGM

Максимальная просадка CDW за все время составила -60.37%, что меньше максимальной просадки IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDW и IGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDWIGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.37%

-65.59%

+5.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.77%

-16.44%

-28.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.37%

-26.39%

-33.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.37%

-40.68%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.37%

-40.68%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.06%

-9.12%

-36.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-15.19%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.14%

5.23%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CDW и IGM

CDW Corporation (CDW) имеет более высокую волатильность в 14.30% по сравнению с iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) с волатильностью 8.90%. Это указывает на то, что CDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDWIGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.30%

8.90%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.99%

19.74%

+18.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.13%

23.59%

+18.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

26.23%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.19%

24.76%

+6.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDW и IGM

Дивидендная доходность CDW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IGM в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation		1.87%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
IGM
iShares Expanded Tech Sector ETF		0.14%0.17%0.22%0.33%0.66%0.16%0.32%0.50%0.57%0.57%0.90%0.79%

Часто задаваемые вопросы

CDW and IGM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (14.30%) compared to IGM (8.90%). In terms of maximum drawdown, CDW dropped -60.37% vs IGM's -65.59%.

IGM currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDW и IGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор