Сравнение CDUAF с TR
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.23%/yr vs 3.00%/yr for TR. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 18.48%, что значительно выше, чем у TR с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 7.23% против 3.00% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 2.76%
- С начала года
- 18.48%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 36.69%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 7.23%
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам CDUAF и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 18.48% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between CDUAF and TR is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$9.84B
TR:
$2.85B
CDUAF:
$0.29
TR:
$1.36
CDUAF:
124.22
TR:
27.99
CDUAF:
2.83
TR:
3.79
CDUAF:
1.97
TR:
3.00
CDUAF:
$3.46B
TR:
$735.61M
CDUAF:
$1.39B
TR:
$257.59M
CDUAF:
$1.76B
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. TR — Ранг доходности на риск
CDUAF
TR
Сравнение CDUAF c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDUAF | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.11 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.89 | 0.70 | +6.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.11 | 1.60 | +15.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDUAF | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 0.53 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.24 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.12 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и TR
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -44.74% | -26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -20.03% | +14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -24.37% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -36.41% | +4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -36.41% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -15.24% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -16.76% | -23.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 8.76% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и TR
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 6.79%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.79% | 9.00% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.69% | 16.41% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 26.36% | -10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.07% | 24.97% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.58% | 25.27% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и TR
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности TR в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.70% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и TR
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and TR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to CDUAF (6.79%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs TR's -44.74%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор