Сравнение CDUAF с NNN
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.38%/yr vs 4.26%/yr for NNN. Their 0.17 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и NNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 24.54%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 7.38% против 4.26% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 5.50%
- 6 месяцев
- 19.62%
- С начала года
- 26.21%
- 1 год
- 42.40%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 7.38%
- Всё время*
- 3.09%
NNN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 15.34%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.26%
- Всё время*
- 13.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.21M | $2.41M | $1.46M | |
| $67.42M | $70.43M | $80.62M |
Сравнение доходности по годам CDUAF и NNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 26.21% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
NNN NNN REIT, Inc. | 24.54% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
Correlation
The correlation between CDUAF and NNN is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between CDUAF and NNN shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.91B
NNN:
$9.01B
CDUAF:
CA$0.35
NNN:
$2.03
CDUAF:
153.32
NNN:
23.29
CDUAF:
4.17
NNN:
9.40
CDUAF:
2.93
NNN:
2.01
CDUAF:
CA$3.54B
NNN:
$953.25M
CDUAF:
CA$1.15B
NNN:
$779.57M
CDUAF:
CA$1.78B
NNN:
$874.30M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. NNN — Ранг доходности на риск
CDUAF
NNN
Сравнение CDUAF c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | NNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.20 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 2.26 | +6.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.12 | 5.49 | +19.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и NNN
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и NNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -56.17% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -8.60% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.56% | -22.03% | +8.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -25.22% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -54.99% | +13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.58% | -3.25% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.66% | -9.78% | -29.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.53% | -1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и NNN
Canadian Utilities Limited (CDUAF) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | NNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 5.27% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 12.52% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.09% | 16.88% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 19.67% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 28.11% | -3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и NNN
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности NNN в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.47% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
NNN NNN REIT, Inc. | 5.11% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и NNN
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 346.15M при выручке в 914.40M, что соответствует валовой рентабельности в 37.9%.
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.00M при выручке в 244.27M, что соответствует валовой рентабельности в 96.6%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 271.12M при выручке в 914.40M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 244.27M, что соответствует операционной рентабельности 62.0%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 128.06M при выручке в 914.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.92M при выручке в 244.27M, что соответствует чистой рентабельности 40.1%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and NNN have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDUAF has higher volatility (5.86%) compared to NNN (5.27%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs NNN's -56.17%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и NNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор