Сравнение CDUAF с KMB
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.41%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 7.41% против 1.37% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 24.18%
- С начала года
- 25.38%
- 1 год
- 43.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 3.06%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам CDUAF и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 25.38% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between CDUAF and KMB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.86B
KMB:
$36.01B
CDUAF:
CA$0.29
KMB:
$5.93
CDUAF:
184.25
KMB:
18.30
CDUAF:
4.20
KMB:
2.19
CDUAF:
2.92
KMB:
20.13
CDUAF:
CA$3.46B
KMB:
$16.54B
CDUAF:
CA$1.39B
KMB:
$5.93B
CDUAF:
CA$1.76B
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. KMB — Ранг доходности на риск
CDUAF
KMB
Сравнение CDUAF c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.95 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.37 | +8.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | -0.54 | +20.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и KMB
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -36.97% | -34.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -29.60% | +24.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -34.06% | +15.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -34.06% | +2.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -34.06% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -22.08% | +8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -8.88% | -30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 20.10% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и KMB
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.04%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 8.95% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 18.53% | -6.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 27.01% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 20.57% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 21.23% | +2.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и KMB
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.49% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и KMB
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and KMB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to CDUAF (4.04%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs KMB's -36.97%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор