Сравнение CDUAF с HRL
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.41%/yr vs -1.06%/yr for HRL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 10.87%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 7.41% против -1.06% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 24.18%
- С начала года
- 25.38%
- 1 год
- 43.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 3.06%
HRL
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- -10.68%
- 5 лет*
- -8.67%
- 10 лет*
- -1.06%
- Всё время*
- 9.35%
Сравнение доходности по годам CDUAF и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 25.38% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
HRL Hormel Foods Corporation | 10.87% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CDUAF and HRL is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.86B
HRL:
$13.92B
CDUAF:
CA$0.29
HRL:
$0.85
CDUAF:
184.25
HRL:
29.81
CDUAF:
4.20
HRL:
1.14
CDUAF:
2.92
HRL:
1.28
CDUAF:
CA$3.46B
HRL:
$12.22B
CDUAF:
CA$1.39B
HRL:
$1.92B
CDUAF:
CA$1.76B
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. HRL — Ранг доходности на риск
CDUAF
HRL
Сравнение CDUAF c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.29 | +8.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | -0.48 | +20.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и HRL
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -58.46% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -30.46% | +25.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -46.94% | +28.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -58.46% | +26.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -58.46% | +16.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -46.17% | +33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -11.97% | -27.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 18.31% | -16.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и HRL
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.04%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 9.39% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 21.38% | -9.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 30.26% | -14.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 24.41% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 23.43% | +0.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и HRL
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности HRL в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.49% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.62% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и HRL
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and HRL have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (9.39%) compared to CDUAF (4.04%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs HRL's -58.46%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор