PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDUAF с HRL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDUAF с HRL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDUAF (Canadian Utilities Limited) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.46%/yr vs -0.65%/yr for HRL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDUAF и HRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Hormel Foods Corporation (HRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDUAF показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции CDUAF превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 7.46% против -0.65% соответственно.

CDUAF

1 день
-0.18%
1 месяц
4.41%
С начала года
21.00%
6 месяцев
24.57%
1 год
38.10%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.46%

HRL

1 день
1.27%
1 месяц
24.31%
С начала года
7.27%
6 месяцев
5.70%
1 год
-16.31%
3 года*
-11.95%
5 лет*
-9.78%
10 лет*
-0.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDUAF и HRL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDUAF
Canadian Utilities Limited		21.00%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%
HRL
Hormel Foods Corporation		7.27%-21.27%1.21%-27.49%-4.67%6.99%5.38%7.85%19.68%6.72%

Correlation

The correlation between CDUAF and HRL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.12

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDUAF:

$10.05B

HRL:

$13.63B

EPS

CDUAF:

CA$0.29

HRL:

$0.85

Коэффициент P/E

CDUAF:

177.34

HRL:

29.19

Коэффициент P/S

CDUAF:

4.05

HRL:

1.12

Коэффициент P/B

CDUAF:

2.81

HRL:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

CDUAF:

CA$3.46B

HRL:

$12.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDUAF:

CA$1.39B

HRL:

$1.92B

EBITDA (12 мес.)

CDUAF:

CA$1.76B

HRL:

$868.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Hormel Foods Corporation

Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с ABBVCDUAF с MAINCDUAF с EWC
Часто сравнивают с HRL:
HRL с KHCHRL с CAGHRL с SJMHRL с MKCHRL с CMIHRL с TDHRL с EPD

Доходность на риск

CDUAF vs. HRL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HRL
Ранг доходности на риск HRL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRL: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRL: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDUAF c HRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDUAFHRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.55

+2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.62

+3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.92

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

-0.48

+7.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

-0.75

+18.51

CDUAF vs. HRL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDUAF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HRL равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDUAF и HRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDUAF и HRL

Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и HRL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDUAFHRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-58.46%

-12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-34.29%

+28.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-46.94%

+26.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-58.46%

+26.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-58.46%

+16.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-47.92%

+31.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.86%

-11.87%

-27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

21.91%

-19.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CDUAF и HRL

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 6.26%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDUAFHRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

12.54%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

20.70%

-8.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

29.58%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

24.09%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

23.32%

+2.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDUAF и HRL

Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности HRL в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.62%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
HRL
Hormel Foods Corporation		4.71%4.89%3.60%3.43%2.28%2.01%2.00%1.86%1.76%1.87%1.67%1.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDUAF и HRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.08B
2.97B
(CDUAF) Общая выручка
(HRL) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDUAF значения в CAD, HRL значения в USD

Сравнение рентабельности CDUAF и HRL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и Hormel Foods Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
70.2%
17.4%
Активы портфеля
CDUAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

HRL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.

CDUAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

HRL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

CDUAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

HRL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

Часто задаваемые вопросы

CDUAF and HRL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HRL has higher volatility (12.54%) compared to CDUAF (6.26%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs HRL's -58.46%.

CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDUAF и HRL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор