PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FRT с MAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FRT с MAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN).

Доходность

Сравнение доходности FRT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FRT и MAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FRT
Federal Realty Investment Trust		7.56%-5.91%12.07%6.55%-22.66%65.97%-30.66%12.51%-8.10%-3.59%
MAIN
Main Street Capital Corporation		-12.44%10.74%47.30%28.22%-11.37%48.31%-19.54%36.88%-8.27%16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRT:

$9.12B

MAIN:

$4.66B

EPS

FRT:

$4.77

MAIN:

$5.14

Коэффициент P/E

FRT:

22.24

MAIN:

10.10

Коэффициент PEG

FRT:

1.35

MAIN:

4.87

Коэффициент P/S

FRT:

7.14

MAIN:

8.20

Коэффициент P/B

FRT:

2.81

MAIN:

1.56

Общая выручка (12 мес.)

FRT:

$1.28B

MAIN:

$566.39M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRT:

$860.70M

MAIN:

$435.68M

EBITDA (12 мес.)

FRT:

$970.04M

MAIN:

$383.65M

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -12.44%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.11% против 13.53% соответственно.

FRT

1 день
0.93%
1 месяц
-2.85%
С начала года
7.56%
6 месяцев
8.81%
1 год
14.37%
3 года*
6.93%
5 лет*
4.70%
10 лет*
-0.11%

MAIN

1 день
-1.98%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-12.44%
6 месяцев
-14.34%
1 год
-3.34%
3 года*
18.84%
5 лет*
13.74%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federal Realty Investment Trust

Main Street Capital Corporation

Часто сравнивают с FRT:
FRT с VNQFRT с WSTFRT с BENFRT с CDUAFFRT с VTRFRT с EWZFRT с VOO
Часто сравнивают с MAIN:
MAIN с ARCCMAIN с JEPIMAIN с SCHDMAIN с VOOMAIN с HTGCMAIN с CSWCMAIN с PSEC

Доходность на риск

FRT vs. MAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FRT
Ранг доходности на риск FRT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRT: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MAIN
Ранг доходности на риск MAIN: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAIN: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FRTMAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

-0.13

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.02

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.07

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.71

-0.16

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FRT vs. MAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа MAIN равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FRTMAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

-0.13

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.66

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.50

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Корреляция

Корреляция между FRT и MAIN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и MAIN

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности MAIN в 8.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRT
Federal Realty Investment Trust		4.23%4.39%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%
MAIN
Main Street Capital Corporation		8.21%7.00%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.49%7.42%9.15%

Просадки

Сравнение просадок FRT и MAIN

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и MAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

FRTMAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.42%

-64.53%

+7.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-20.22%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.99%

-27.06%

-7.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.47%

-64.53%

+8.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-19.63%

+10.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-7.20%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.96%

8.51%

-4.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и MAIN

Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 5.47%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FRTMAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

7.39%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

17.70%

-5.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.90%

25.03%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.43%

20.92%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.41%

26.94%

+2.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
336.05M
34.55M
(FRT) Общая выручка
(MAIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию