Сравнение FRT с MAIN
FRT (Federal Realty Investment Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FRT returned 1.32%/yr vs 13.01%/yr for MAIN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -11.42%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 1.32% против 13.01% соответственно.
FRT
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 22.51%
- 6 месяцев
- 27.14%
- 1 год
- 32.80%
- 3 года*
- 15.00%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 1.32%
MAIN
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -8.89%
- С начала года
- -11.42%
- 6 месяцев
- -9.99%
- 1 год
- -1.33%
- 3 года*
- 17.83%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 13.01%
Сравнение доходности по годам FRT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 22.51% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -11.42% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between FRT and MAIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between FRT and MAIN shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.47B
MAIN:
$4.72B
FRT:
$5.87
MAIN:
$5.22
FRT:
20.59
MAIN:
9.97
FRT:
1.25
MAIN:
1.14
FRT:
7.95
MAIN:
6.63
FRT:
3.32
MAIN:
1.52
FRT:
$1.31B
MAIN:
$704.17M
FRT:
$703.03M
MAIN:
$499.08M
FRT:
$1.09B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
FRT
MAIN
Сравнение FRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FRT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.06 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | -0.12 | +11.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | -0.05 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.61 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок FRT и MAIN
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -64.53% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -22.43% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -22.43% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -27.06% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -64.53% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.21% | -18.69% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.78% | -7.29% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 10.79% | -7.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и MAIN
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 4.20%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 8.72% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 20.50% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 24.94% | -7.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 21.58% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.43% | 27.30% | +2.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и MAIN
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности MAIN в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.72% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 8.23% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и MAIN
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and MAIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (8.72%) compared to FRT (4.20%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs MAIN's -64.53%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор