PortfoliosLab logo
Сравнение FRT с MAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FRT и MAIN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FRT и MAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
84.60%
1,501.88%
FRT
MAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FRT:

-0.07

MAIN:

1.07

Коэф-т Сортино

FRT:

0.06

MAIN:

1.52

Коэф-т Омега

FRT:

1.01

MAIN:

1.22

Коэф-т Кальмара

FRT:

-0.05

MAIN:

1.08

Коэф-т Мартина

FRT:

-0.19

MAIN:

4.31

Индекс Язвы

FRT:

8.07%

MAIN:

5.28%

Дневная вол-ть

FRT:

22.56%

MAIN:

21.25%

Макс. просадка

FRT:

-57.42%

MAIN:

-64.53%

Текущая просадка

FRT:

-21.94%

MAIN:

-12.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FRT:

$8.12B

MAIN:

$4.84B

EPS

FRT:

$3.46

MAIN:

$5.85

Коэффициент P/E

FRT:

27.36

MAIN:

9.34

Коэффициент PEG

FRT:

3.69

MAIN:

2.09

Коэффициент P/S

FRT:

6.74

MAIN:

8.94

Коэффициент P/B

FRT:

2.70

MAIN:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

FRT:

$911.13M

MAIN:

$418.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

FRT:

$530.00M

MAIN:

$389.56M

EBITDA (12 мес.)

FRT:

$633.47M

MAIN:

$263.54M

Доходность по периодам

С начала года, FRT показывает доходность -12.86%, что значительно ниже, чем у MAIN с доходностью -4.56%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: -0.23% против 14.25% соответственно.


FRT

С начала года

-12.86%

1 месяц

-1.16%

6 месяцев

-14.37%

1 год

-3.89%

5 лет

11.29%

10 лет

-0.23%

MAIN

С начала года

-4.56%

1 месяц

-6.99%

6 месяцев

9.62%

1 год

21.13%

5 лет

26.95%

10 лет

14.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FRT и MAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FRT
Ранг риск-скорректированной доходности FRT, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

MAIN
Ранг риск-скорректированной доходности MAIN, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAIN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAIN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAIN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FRT, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FRT: -0.07
MAIN: 1.07
Коэффициент Сортино FRT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FRT: 0.06
MAIN: 1.52
Коэффициент Омега FRT, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FRT: 1.01
MAIN: 1.22
Коэффициент Кальмара FRT, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FRT: -0.05
MAIN: 1.08
Коэффициент Мартина FRT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FRT: -0.19
MAIN: 4.31

Показатель коэффициента Шарпа FRT на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа MAIN равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FRT и MAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.07
1.07
FRT
MAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FRT и MAIN

Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности MAIN в 7.60%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FRT
Federal Realty Investment Trust
4.60%2.93%4.21%4.26%3.12%4.96%3.22%3.42%2.98%2.70%2.48%2.47%
MAIN
Main Street Capital Corporation
7.60%7.02%8.55%7.97%5.74%6.99%6.76%8.43%7.02%7.42%9.15%8.72%

Просадки

Сравнение просадок FRT и MAIN

Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и MAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.94%
-12.14%
FRT
MAIN

Волатильность

Сравнение волатильности FRT и MAIN

Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN) имеют волатильность 13.27% и 13.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.27%
13.84%
FRT
MAIN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FRT и MAIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию