Сравнение FRT с MAIN
FRT (Federal Realty Investment Trust) and MAIN (Main Street Capital Corporation) are both stocks. FRT operates in REIT - Retail (Real Estate), while MAIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FRT returned 1.05%/yr vs 13.56%/yr for MAIN. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FRT и MAIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FRT показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у MAIN с доходностью -3.90%. За последние 10 лет акции FRT уступали акциям MAIN по среднегодовой доходности: 1.05% против 13.56% соответственно.
FRT
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 25.62%
- С начала года
- 28.30%
- 1 год
- 38.63%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 1.05%
MAIN
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- 9.12%
- 6 месяцев
- -9.99%
- С начала года
- -3.90%
- 1 год
- -7.12%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 14.84%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам FRT и MAIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.30% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
MAIN Main Street Capital Corporation | -3.90% | 10.74% | 47.30% | 28.22% | -11.37% | 48.31% | -19.54% | 36.88% | -8.27% | 16.62% |
Correlation
The correlation between FRT and MAIN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2007 г. | 0.34 |
The correlation between FRT and MAIN shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FRT:
$10.83B
MAIN:
$5.16B
FRT:
$5.87
MAIN:
$5.21
FRT:
21.34
MAIN:
10.67
FRT:
1.29
MAIN:
1.21
FRT:
8.24
MAIN:
7.09
FRT:
3.45
MAIN:
1.63
FRT:
$1.31B
MAIN:
$704.17M
FRT:
$703.03M
MAIN:
$499.08M
FRT:
$1.09B
MAIN:
$396.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FRT vs. MAIN — Ранг доходности на риск
FRT
MAIN
Сравнение FRT c MAIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Realty Investment Trust (FRT) и Main Street Capital Corporation (MAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FRT | MAIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.57 | -0.32 | +5.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.95 | -0.57 | +14.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FRT и MAIN
Максимальная просадка FRT за все время составила -57.42%, что меньше максимальной просадки MAIN в -64.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FRT и MAIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.42% | -64.53% | +7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.96% | -22.43% | +15.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.38% | -22.43% | -4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.99% | -27.06% | -7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.47% | -64.53% | +8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.79% | +11.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.76% | -7.36% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 12.42% | -9.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FRT и MAIN
Текущая волатильность для Federal Realty Investment Trust (FRT) составляет 5.51%, в то время как у Main Street Capital Corporation (MAIN) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что FRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FRT | MAIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 5.98% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 20.19% | -7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.32% | 25.29% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.26% | 21.63% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.46% | 27.35% | +2.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FRT и MAIN
Дивидендная доходность FRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности MAIN в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.61% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
MAIN Main Street Capital Corporation | 7.74% | 7.00% | 7.02% | 8.55% | 7.97% | 5.74% | 6.99% | 6.76% | 8.43% | 7.49% | 7.42% | 9.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FRT и MAIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Realty Investment Trust и Main Street Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FRT и MAIN
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
MAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
MAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 140.11M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
MAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Main Street Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 90.82M при выручке в 140.11M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
Часто задаваемые вопросы
FRT and MAIN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAIN has higher volatility (5.98%) compared to FRT (5.51%). In terms of maximum drawdown, FRT dropped -57.42% vs MAIN's -64.53%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FRT и MAIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор