PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDUAF с FMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDUAF с FMCB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDUAF (Canadian Utilities Limited) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while FMCB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.46%/yr vs 10.11%/yr for FMCB. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDUAF и FMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDUAF показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у FMCB с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.11% соответственно.

CDUAF

1 день
-0.18%
1 месяц
4.41%
С начала года
21.00%
6 месяцев
24.57%
1 год
38.10%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.46%

FMCB

1 день
-1.17%
1 месяц
1.24%
С начала года
19.88%
6 месяцев
21.33%
1 год
34.49%
3 года*
12.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDUAF и FMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDUAF
Canadian Utilities Limited		21.00%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		19.88%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%

Correlation

The correlation between CDUAF and FMCB is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDUAF:

$10.05B

FMCB:

$899.84M

EPS

CDUAF:

CA$0.29

FMCB:

$136.25

Коэффициент P/E

CDUAF:

177.34

FMCB:

9.70

Коэффициент P/S

CDUAF:

4.05

FMCB:

2.97

Коэффициент P/B

CDUAF:

2.81

FMCB:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

CDUAF:

CA$3.46B

FMCB:

$308.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDUAF:

CA$1.39B

FMCB:

$243.83M

EBITDA (12 мес.)

CDUAF:

CA$1.76B

FMCB:

$131.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Farmers & Merchants Bancorp

Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с ABBVCDUAF с MAINCDUAF с EWC
Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO

Доходность на риск

CDUAF vs. FMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDUAF c FMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDUAFFMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.84

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.92

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

4.83

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

13.24

+4.52

CDUAF vs. FMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDUAF на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMCB равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDUAF и FMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDUAF и FMCB

Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и FMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDUAFFMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-42.00%

-29.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-7.17%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-14.32%

-6.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-16.91%

-15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-25.24%

-16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-5.43%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.86%

-9.63%

-30.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.61%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CDUAF и FMCB

Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 6.26%, в то время как у Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDUAFFMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

10.54%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

14.91%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

18.87%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

20.83%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

20.73%

+4.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDUAF и FMCB

Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности FMCB в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.62%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.55%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDUAF и FMCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.08B
76.87M
(CDUAF) Общая выручка
(FMCB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDUAF значения в CAD, FMCB значения в USD

Сравнение рентабельности CDUAF и FMCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и Farmers & Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
70.2%
80.1%
Активы портфеля
CDUAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

FMCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

CDUAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

FMCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

CDUAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

FMCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

CDUAF and FMCB have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCB has higher volatility (10.54%) compared to CDUAF (6.26%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs FMCB's -42.00%.

CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDUAF и FMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор