PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDUAF с CBSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDUAF с CBSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDUAF (Canadian Utilities Limited) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.46%/yr vs 8.88%/yr for CBSH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDUAF и CBSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDUAF показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 7.79%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.88% соответственно.

CDUAF

1 день
-0.18%
1 месяц
4.41%
С начала года
21.00%
6 месяцев
24.57%
1 год
38.10%
3 года*
17.71%
5 лет*
10.10%
10 лет*
7.46%

CBSH

1 день
1.34%
1 месяц
11.51%
С начала года
7.79%
6 месяцев
4.98%
1 год
-3.61%
3 года*
10.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDUAF и CBSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDUAF
Canadian Utilities Limited		21.00%35.10%6.34%-6.25%-1.87%25.16%-14.69%37.49%-19.67%15.55%
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		7.79%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%

Correlation

The correlation between CDUAF and CBSH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.11

The correlation between CDUAF and CBSH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDUAF:

$10.05B

CBSH:

$8.14B

EPS

CDUAF:

CA$0.29

CBSH:

$4.20

Коэффициент P/E

CDUAF:

177.34

CBSH:

13.28

Коэффициент P/S

CDUAF:

4.05

CBSH:

3.65

Коэффициент P/B

CDUAF:

2.81

CBSH:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

CDUAF:

CA$3.46B

CBSH:

$2.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDUAF:

CA$1.39B

CBSH:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

CDUAF:

CA$1.76B

CBSH:

$614.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Utilities Limited

Commerce Bancshares, Inc.

Часто сравнивают с CDUAF:
CDUAF с FRTCDUAF с AMZACDUAF с TNCCDUAF с CPX.TOCDUAF с ABBVCDUAF с MAINCDUAF с EWC
Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с VOOCBSH с SCHDCBSH с XLF

Доходность на риск

CDUAF vs. CBSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDUAF
Ранг доходности на риск CDUAF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDUAF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDUAF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDUAF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDUAF c CBSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDUAFCBSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
-0.17

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
-0.09

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.99

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

-0.15

+7.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.76

-0.25

+18.01

CDUAF vs. CBSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDUAF на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа CBSH равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDUAF и CBSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDUAF и CBSH

Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и CBSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDUAFCBSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.22%

-44.70%

-26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

-23.44%

+18.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-27.63%

+6.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.94%

-38.02%

+6.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.92%

-38.23%

-3.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-14.49%

-1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.86%

-9.24%

-30.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

14.54%

-12.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CDUAF и CBSH

Canadian Utilities Limited (CDUAF) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDUAFCBSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.54%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.73%

13.52%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

21.00%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

24.32%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.58%

26.48%

-0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDUAF и CBSH

Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности CBSH в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.95%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
CDUAF
Canadian Utilities Limited		3.62%4.21%5.47%6.05%5.03%4.85%5.32%4.24%4.49%4.82%4.82%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDUAF и CBSH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.08B
475.69M
(CDUAF) Общая выручка
(CBSH) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CDUAF значения в CAD, CBSH значения в USD

Сравнение рентабельности CDUAF и CBSH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Utilities Limited и Commerce Bancshares, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
70.2%
0
Активы портфеля
CDUAF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.

CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDUAF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CDUAF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.

Часто задаваемые вопросы

CDUAF and CBSH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDUAF has higher volatility (6.26%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs CBSH's -44.70%.

CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDUAF и CBSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор