Сравнение CDUAF с CBSH
CDUAF (Canadian Utilities Limited) and CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) are both stocks. CDUAF operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CDUAF returned 7.41%/yr vs 9.19%/yr for CBSH. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDUAF и CBSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDUAF показывает доходность 25.38%, что значительно выше, чем у CBSH с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции CDUAF уступали акциям CBSH по среднегодовой доходности: 7.41% против 9.19% соответственно.
CDUAF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.55%
- 6 месяцев
- 24.18%
- С начала года
- 25.38%
- 1 год
- 43.04%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 7.41%
- Всё время*
- 3.06%
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам CDUAF и CBSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDUAF Canadian Utilities Limited | 25.38% | 35.10% | 6.34% | -6.25% | -1.87% | 25.16% | -14.69% | 37.49% | -19.67% | 15.55% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
Correlation
The correlation between CDUAF and CBSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between CDUAF and CBSH shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDUAF:
$7.86B
CBSH:
$8.57B
CDUAF:
CA$0.29
CBSH:
$4.17
CDUAF:
184.25
CBSH:
14.11
CDUAF:
4.20
CBSH:
3.80
CDUAF:
2.92
CBSH:
1.95
CDUAF:
CA$3.46B
CBSH:
$2.17B
CDUAF:
CA$1.39B
CBSH:
$1.74B
CDUAF:
CA$1.76B
CBSH:
$831.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDUAF vs. CBSH — Ранг доходности на риск
CDUAF
CBSH
Сравнение CDUAF c CBSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Utilities Limited (CDUAF) и Commerce Bancshares, Inc. (CBSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDUAF | CBSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.00 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.09 | -0.12 | +8.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.96 | -0.21 | +20.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDUAF и CBSH
Максимальная просадка CDUAF за все время составила -71.22%, что больше максимальной просадки CBSH в -44.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDUAF и CBSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDUAF | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.22% | -44.70% | -26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | -21.29% | +15.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.94% | -27.63% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.94% | -38.02% | +6.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.92% | -38.23% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.15% | -9.95% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.74% | -9.24% | -30.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 12.92% | -10.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDUAF и CBSH
Текущая волатильность для Canadian Utilities Limited (CDUAF) составляет 4.04%, в то время как у Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что CDUAF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDUAF | CBSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.92% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 13.80% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 20.76% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 24.08% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.15% | 26.39% | -2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDUAF и CBSH
Дивидендная доходность CDUAF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности CBSH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
CDUAF Canadian Utilities Limited | 3.49% | 4.21% | 5.47% | 6.05% | 5.03% | 4.85% | 5.32% | 4.24% | 4.49% | 4.82% | 4.82% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDUAF и CBSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Utilities Limited и Commerce Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDUAF и CBSH
CDUAF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 1.08B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
CDUAF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила об операционной прибыли в 393.00M при выручке в 1.08B, что соответствует операционной рентабельности 36.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
CDUAF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Canadian Utilities Limited сообщила о чистой прибыли в 224.00M при выручке в 1.08B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
Часто задаваемые вопросы
CDUAF and CBSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSH has higher volatility (4.92%) compared to CDUAF (4.04%). In terms of maximum drawdown, CDUAF dropped -71.22% vs CBSH's -44.70%.
CDUAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDUAF и CBSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор