PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с VISTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с VISTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и VISTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и VISTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		0.32%5.68%5.56%4.98%-3.73%-0.04%3.92%3.75%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.32%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

VISTX

1 день
0.08%
1 месяц
-0.38%
С начала года
0.32%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.33%
3 года*
4.97%
5 лет*
2.45%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с VISTX:
VISTX с GLIFXVISTX с FZOMXVISTX с VCITVISTX с VFIDXVISTX с BSVVISTX с DHEIXVISTX с TSDLX

Сравнение комиссий CDSRX и VISTX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

CDSRX vs. VISTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VISTX
Ранг доходности на риск VISTX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISTX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISTX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISTX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISTX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c VISTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXVISTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.00

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

4.71

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.68

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

5.15

-2.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

20.61

-8.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. VISTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа VISTX равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и VISTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXVISTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.00

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.70

-0.43

Корреляция

Корреляция между CDSRX и VISTX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и VISTX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VISTX в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%
VISTX
Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund		4.10%4.53%5.03%3.91%1.76%1.85%2.33%2.72%2.32%1.78%1.51%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и VISTX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и VISTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXVISTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-5.64%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.86%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-5.64%

-2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.56%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.69%

-0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.22%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и VISTX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXVISTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.45%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.85%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.45%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

1.85%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

1.47%

+1.19%