PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с PULS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с PULS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PULS - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и PULS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и PULS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		0.93%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.49%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.93%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

PULS

1 день
0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.93%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.74%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

PGIM Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIXCDSRX с STBFX
Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с MINTPULS с PAAAPULS с AAAPULS с USFRPULS с STOTPULS с JPSE

Сравнение комиссий CDSRX и PULS

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PULS в 0.15%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF

Доходность на риск

CDSRX vs. PULS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c PULS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXPULSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

9.23

-7.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

18.34

-14.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

5.29

-3.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

13.86

-10.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

95.78

-83.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. PULS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXPULSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

9.23

-7.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

5.73

-4.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.46

-1.19

Корреляция

Корреляция между CDSRX и PULS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и PULS

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности PULS в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.68%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и PULS

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и PULS.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXPULSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-5.85%

-4.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.34%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-0.79%

-7.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

0.00%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.09%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.05%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и PULS

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXPULSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.28%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

0.52%

+1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

0.70%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

1.34%

+1.32%