Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) показал доход в -0.31% с начала года и 4.11% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CDSRX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.5%.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6: годовая альфа составляет 3.13%, бета — 0.02, а R² — 0.02 относительно S&P 500 Index с 08.02.2019.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.46%) было выше, чем в снижении (8.79%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.02 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.02 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CDSRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CDSRX имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Short Duration Income Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.66 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Short Duration Income Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Short Duration Income Fund Class R6 составляет 1.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.