PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

The fund primarily focuses on investing in investment grade U.S. dollar-denominated debt securities, with a portion allocated to high-yield debt instruments, including distressed assets. Additionally, it may invest a percentage of its assets in foreign debt securities.

ISIN
US1315822643
Эмитент
Calvert Research and Management
Дата выпуска
1 февр. 2019 г.
Категория
Short-Term Bond
Минимальные инвестиции
$5,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с DLDFXCDSRX с PULSCDSRX с GPARXCDSRX с STBFXCDSRX с SNSAXCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPICXCDSRX с CYBIX

Доходность

График доходности CDSRX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) прибавил 0.5% с начала года. Текущая цена акции CDSRX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDSRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,148.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) показал доход в 0.50% с начала года и 4.23% за последние 12 месяцев.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

1 день
-0.13%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.23%
3 года*
5.73%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CDSRX по месяцам

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении CDSRX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.45%0.56%-0.81%0.44%0.25%-0.38%0.50%
20250.66%0.90%0.27%0.37%0.15%0.91%0.21%1.03%0.45%0.33%0.52%0.39%6.35%
20240.67%-0.23%0.55%-0.42%0.95%0.62%1.34%1.00%0.99%-0.59%0.54%0.22%5.74%
20231.84%-0.53%0.93%0.20%-0.04%0.15%0.63%0.37%-0.20%-0.39%1.98%1.77%6.87%
2022-0.83%-0.71%-1.34%-0.97%0.05%-1.67%1.20%-0.61%-1.96%-0.13%1.38%0.45%-5.07%
20210.41%0.05%-0.01%0.41%0.34%0.10%0.27%0.02%0.08%-0.34%-0.34%0.20%1.20%

Метрики бенчмарка

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 has an annualized alpha of 3.08%, beta of 0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2019.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (11.85%) than losses (8.68%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
3.08%
Бета
0.02
R²
0.02
Участие в росте
11.85%
Участие в снижении
8.68%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CDSRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CDSRX имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск CDSRX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDSRXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.78

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.44

+1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.46

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

10.92

-0.10

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Short Duration Income Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.74 на акцию.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.802019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022202120202019
Дивиденд$0.74$0.73$0.78$0.55$0.34$0.42$0.48$0.45

Дивидендный доход

4.68%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Short Duration Income Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.30
2025$0.06$0.06$0.06$0.04$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.73
2024$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.78
2023$0.05$0.05$0.05$0.00$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.00$0.06$0.06$0.55
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.03$0.04$0.00$0.04$0.05$0.05$0.34
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.42

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Short Duration Income Fund Class R6 составляет 0.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-9.96%март 2020 г.
19d5mo 4d
5mo 23dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-7.91%окт. 2022 г.
1y 16d1y 1mo
2y 2moокт. 2021 г. - дек. 2023 г.
Откат 2026 года2026
-1.56%март 2026 г.
24d—
3mo 24dмарт 2026 г. - сейчас
Распродажа 2025 года2025
-1.13%апр. 2025 г.
7d19d
26dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.
Откат 2024 года2024
-1.07%окт. 2024 г.
28d1mo 5d
2mo 3dокт. 2024 г. - дек. 2024 г.

Показатели просадок

CDSRXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-56.78%

+46.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-9.10%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

-18.90%

+17.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-25.43%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.21%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.36%

-10.71%

+9.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

2.04%

-1.64%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CDSRX

Добавьте Calvert Short Duration Income Fund Class R6 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CDSRX