PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US1315822643

Эмитент

Calvert Research and Management

Дата выпуска

1 февр. 2019 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CDSRX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) показал доход в 2.11% с начала года и 6.38% за последние 12 месяцев.

CDSRX

С начала года

2.11%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

2.34%

1 год

6.38%

3 года

4.81%

5 лет

3.54%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDSRX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.66%0.90%0.27%0.52%-0.25%2.11%
20240.67%-0.23%0.55%-0.42%0.95%0.62%1.34%1.00%0.99%-0.59%0.54%0.22%5.74%
20231.84%-0.53%0.93%0.54%-0.04%0.15%0.63%0.37%-0.20%0.01%1.98%1.77%7.66%
2022-0.83%-0.71%-1.34%-0.97%0.05%-1.48%1.20%-0.61%-1.71%-0.13%1.38%0.45%-4.65%
20210.42%0.05%-0.01%0.41%0.34%0.10%0.27%0.02%0.08%-0.34%-0.34%0.20%1.21%
20200.84%0.64%-5.62%1.58%1.55%1.90%0.63%0.80%0.18%0.37%1.34%0.72%4.82%
20190.55%0.91%0.53%0.65%0.64%0.13%0.72%-0.01%0.43%0.06%0.29%5.00%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDSRX составляет 97, что ставит его в топ 3% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CDSRX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.90
  • За 5 лет: 1.54
  • За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Calvert Short Duration Income Fund Class R6 за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.71$0.78$0.66$0.40$0.42$0.48$0.45

Дивидендный доход

4.50%4.98%4.24%2.65%2.57%2.88%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Short Duration Income Fund Class R6. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.06$0.06$0.06$0.06$0.00$0.25
2024$0.06$0.06$0.07$0.06$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.06$0.06$0.78
2023$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.06$0.66
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.40
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.13$0.42
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.12$0.48
2019$0.04$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 показал максимальную просадку в 9.96%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Short Duration Income Fund Class R6 составляет 0.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.96%6 мар. 2020 г.1425 мар. 2020 г.10726 авг. 2020 г.121
-7.5%4 окт. 2021 г.26520 окт. 2022 г.27829 нояб. 2023 г.543
-1.13%4 апр. 2025 г.611 апр. 2025 г.1230 апр. 2025 г.18
-1.07%2 окт. 2024 г.2130 окт. 2024 г.244 дек. 2024 г.45
-0.9%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.113 мая 2024 г.25
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...