PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CDSRX с STBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CDSRX (Calvert Short Duration Income Fund Class R6) and STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CDSRX charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for STBFX.

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

CDSRX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.82%
3 года*
5.80%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

STBFX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDSRX и STBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		0.82%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%3.47%

Correlation

The correlation between CDSRX and STBFX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.62

The correlation between CDSRX and STBFX shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с DLDFXCDSRX с PULSCDSRX с GPARXCDSRX с SNSAXCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с ACSNXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с SCORXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLX

Доходность на риск

CDSRX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXSTBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

—

—

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и STBFX

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDSRXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.56%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и STBFX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDSRXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.54%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.42%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

—

—

Сравнение комиссий CDSRX и STBFX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и STBFX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности STBFX в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.67%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		2.61%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Часто задаваемые вопросы

CDSRX and STBFX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDSRX и STBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор