PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с STBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с STBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и STBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и STBFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		0.28%4.92%3.87%3.79%-4.16%-1.09%3.42%3.47%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у STBFX с доходностью 0.28%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

STBFX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.13%
1 год
3.60%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Sextant Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с STBFX:
STBFX с RSDIXSTBFX с FMFIXSTBFX с WEFIXSTBFX с ACSNXSTBFX с PSHYXSTBFX с TSDLXSTBFX с SCORX

Сравнение комиссий CDSRX и STBFX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.

STBFX
Sextant Short Term Bond Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. STBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
STBFX
Ранг доходности на риск STBFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBFX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBFX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBFX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c STBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXSTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.93

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.08

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

6.79

-3.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

17.29

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. STBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STBFX равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и STBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXSTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.93

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.72

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.23

+0.04

Корреляция

Корреляция между CDSRX и STBFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и STBFX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности STBFX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
STBFX
Sextant Short Term Bond Fund		3.14%3.17%2.77%1.84%1.04%1.07%1.60%1.75%1.47%1.30%1.06%1.07%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и STBFX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и STBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXSTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-6.79%

-3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-0.60%

-0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-6.68%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.41%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.62%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.24%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и STBFX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXSTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.77%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.43%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.13%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

2.25%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.00%

+0.66%