PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с SDMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и SDMZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%6.69%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.15%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIXCDSRX с STBFX
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий CDSRX и SDMZX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SDMZX в 0.46%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.11

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

3.67

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.30

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

13.37

-1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDMZX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.11

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.18

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.22

+0.05

Корреляция

Корреляция между CDSRX и SDMZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и SDMZX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности SDMZX в 4.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и SDMZX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, примерно равная максимальной просадке SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-9.76%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.44%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-8.51%

+0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.11%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.00%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.36%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и SDMZX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеют волатильность 0.67% и 0.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.70%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.41%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.11%

+0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

2.30%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.46%

+0.20%