PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с SNSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с SNSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. SNSAX управляется SEI. Фонд был запущен 17 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и SNSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и SNSAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		0.82%6.29%5.12%4.67%-3.55%2.35%2.72%4.84%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у SNSAX с доходностью 0.82%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

SNSAX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.81%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.05%
3 года*
5.12%
5 лет*
2.96%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с DLDFXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIX
Часто сравнивают с SNSAX:
SNSAX с SEATXSNSAX с DFCFXSNSAX с DLDFXSNSAX с DFAIXSNSAX с DHEIXSNSAX с ENIAXSNSAX с DBLSX

Сравнение комиссий CDSRX и SNSAX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SNSAX в 0.61%.

SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. SNSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SNSAX
Ранг доходности на риск SNSAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNSAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNSAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNSAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNSAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNSAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c SNSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXSNSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.87

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.29

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.51

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.63

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

11.14

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. SNSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNSAX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и SNSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXSNSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.87

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

1.07

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.15

+0.12

Корреляция

Корреляция между CDSRX и SNSAX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и SNSAX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности SNSAX в 3.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNSAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund		3.16%3.19%4.20%3.08%3.74%3.47%1.88%2.40%1.81%1.85%1.19%1.21%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и SNSAX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки SNSAX в -12.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и SNSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXSNSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-12.22%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.96%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-6.87%

-1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.01%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.84%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.46%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и SNSAX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Fund (SNSAX) волатильность равна 0.79%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXSNSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.79%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.29%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.72%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

2.79%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.57%

+0.09%