PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с DLDFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с DLDFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. DLDFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и DLDFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и DLDFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%2.14%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		1.35%4.91%6.09%7.11%-2.59%5.41%1.52%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DLDFX с доходностью 1.35%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

DLDFX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.35%
6 месяцев
2.48%
1 год
5.98%
3 года*
5.86%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Destinations Low Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с PIMIXCDSRX с STBFX
Часто сравнивают с DLDFX:
DLDFX с XLVDLDFX с RSDIXDLDFX с STBCXDLDFX с DSMFXDLDFX с DLCFXDLDFX с DIEFXDLDFX с WEFIX

Сравнение комиссий CDSRX и DLDFX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DLDFX в 0.93%.

DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. DLDFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DLDFX
Ранг доходности на риск DLDFX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLDFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLDFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLDFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c DLDFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXDLDFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

3.24

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

5.52

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

2.05

-0.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

4.37

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

22.87

-10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. DLDFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DLDFX равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и DLDFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXDLDFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.24

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

2.20

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.74

-0.47

Корреляция

Корреляция между CDSRX и DLDFX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и DLDFX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что меньше доходности DLDFX в 5.50%

TTM2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%
DLDFX
Destinations Low Duration Fixed Income Fund		5.50%5.29%5.64%4.77%4.54%3.74%3.86%2.18%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и DLDFX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки DLDFX в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и DLDFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXDLDFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-8.64%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.08%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-3.88%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.38%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.72%

-0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.25%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и DLDFX

Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Destinations Low Duration Fixed Income Fund (DLDFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLDFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXDLDFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.44%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.28%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

1.91%

+0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

1.79%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.09%

+0.57%