PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с VSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с VSDM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. VSDM - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 21 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и VSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и VSDM

2026 (YTD)20252024
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.18%6.35%1.01%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		0.47%5.39%-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VSDM с доходностью 0.47%.

CDSRX

1 день
0.13%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.17%
3 года*
5.47%
5 лет*
2.77%
10 лет*
—

VSDM

1 день
0.17%
1 месяц
-0.94%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с PIMIXCDSRX с STBFX
Часто сравнивают с VSDM:
VSDM с VTESVSDM с MINOVSDM с JPIEVSDM с VGMSVSDM с VSDBVSDM с DGROVSDM с VSBSX

Сравнение комиссий CDSRX и VSDM

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VSDM в 0.12%.

CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

CDSRX vs. VSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VSDM
Ранг доходности на риск VSDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSDM: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSDM: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSDM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSDM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c VSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXVSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.09

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.62

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.56

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.53

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.25

9.01

+3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. VSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSDM равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и VSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXVSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

2.10

-0.83

Корреляция

Корреляция между CDSRX и VSDM составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и VSDM

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VSDM в 3.11%

TTM2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.17%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%
VSDM
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF		3.11%3.06%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и VSDM

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки VSDM в -1.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и VSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXVSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-1.81%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-1.81%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-1.08%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-0.27%

-1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.38%

0.51%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и VSDM

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF (VSDM) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXVSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

0.73%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

1.01%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

2.09%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

2.02%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

2.02%

+0.64%