Сравнение CDSRX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности CDSRX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDSRX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | -0.18% | 6.35% | 5.74% | 6.87% | -5.07% | 1.20% | 4.82% | 4.87% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.
CDSRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDSRX и VBISX
CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
CDSRX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
CDSRX
VBISX
Сравнение CDSRX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDSRX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.53 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 2.48 | +0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.30 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.65 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 9.58 | +2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDSRX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.53 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.49 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.34 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CDSRX и VBISX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDSRX и VBISX
Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VBISX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 4.17% | 4.55% | 4.98% | 3.52% | 2.21% | 2.56% | 2.88% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок CDSRX и VBISX
Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDSRX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -8.79% | -1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -1.54% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.91% | -8.72% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -1.16% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.87% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.43% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDSRX и VBISX
Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDSRX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.71% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 1.50% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 2.44% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.91% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 2.37% | +0.29% |