PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDSRX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDSRX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности CDSRX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDSRX и PIMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		-0.31%6.35%5.74%6.87%-5.07%1.20%4.82%4.87%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-0.99%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%6.42%

Доходность по периодам

С начала года, CDSRX показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.

CDSRX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.93%
1 год
4.11%
3 года*
5.43%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

PIMIX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.26%
3 года*
7.33%
5 лет*
3.42%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Short Duration Income Fund Class R6

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CDSRX:
CDSRX с VSDMCDSRX с PULSCDSRX с FTHRXCDSRX с SDMZXCDSRX с GPARXCDSRX с DLDFXCDSRX с STBFX
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий CDSRX и PIMIX

CDSRX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6

Доходность на риск

CDSRX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDSRX
Ранг доходности на риск CDSRX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDSRX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDSRX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDSRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDSRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDSRX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDSRXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.53

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.64

2.20

+1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.01

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.68

7.95

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDSRX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDSRX на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDSRX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDSRXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.53

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.72

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между CDSRX и PIMIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDSRX и PIMIX

Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDSRX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6		4.18%4.55%4.98%3.52%2.21%2.56%2.88%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.55%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок CDSRX и PIMIX

Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDSRXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.96%

-13.39%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.56%

-3.69%

+2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.91%

-13.34%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-2.88%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-1.69%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.93%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CDSRX и PIMIX

Текущая волатильность для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) составляет 0.68%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDSRXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

1.90%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.67%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19%

4.29%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.38%

4.75%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.66%

4.20%

-1.54%