Сравнение CDSRX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
CDSRX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности CDSRX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDSRX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | -0.18% | 6.35% | 5.74% | 6.87% | -5.07% | 1.20% | 4.82% | 4.87% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CDSRX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.
CDSRX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDSRX и DFEQX
CDSRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
CDSRX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
CDSRX
DFEQX
Сравнение CDSRX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDSRX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 4.12 | -2.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.42 | 6.61 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 2.55 | -1.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 4.59 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.25 | 20.66 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDSRX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 4.12 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между CDSRX и DFEQX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDSRX и DFEQX
Дивидендная доходность CDSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDSRX Calvert Short Duration Income Fund Class R6 | 4.17% | 4.55% | 4.98% | 3.52% | 2.21% | 2.56% | 2.88% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок CDSRX и DFEQX
Максимальная просадка CDSRX за все время составила -9.96%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDSRX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDSRX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.96% | -8.40% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.56% | -0.76% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.91% | -8.40% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.55% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.96% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDSRX и DFEQX
Calvert Short Duration Income Fund Class R6 (CDSRX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CDSRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDSRX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.46% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 0.66% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19% | 0.91% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.06% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.66% | 1.70% | +0.96% |