PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с MUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с MUSA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and MUSA (Murphy USA Inc.) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while MUSA operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CDNS returned 31.77%/yr vs 24.92%/yr for MUSA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Murphy USA Inc. (MUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 23.16%, что значительно ниже, чем у MUSA с доходностью 54.70%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MUSA по среднегодовой доходности: 31.77% против 24.92% соответственно.

CDNS

1 день
0.32%
1 месяц
10.86%
С начала года
23.16%
6 месяцев
19.10%
1 год
28.32%
3 года*
17.22%
5 лет*
24.39%
10 лет*
31.77%

MUSA

1 день
0.07%
1 месяц
10.96%
С начала года
54.70%
6 месяцев
53.60%
1 год
55.66%
3 года*
29.75%
5 лет*
35.86%
10 лет*
24.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и MUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		23.16%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
MUSA
Murphy USA Inc.		54.70%-19.15%41.27%28.20%41.02%53.33%12.06%52.66%-4.63%30.73%

Correlation

The correlation between CDNS and MUSA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2013 г.

0.20

The correlation between CDNS and MUSA shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$105.37B

MUSA:

$11.65B

EPS

CDNS:

$4.28

MUSA:

$28.85

Коэффициент P/E

CDNS:

89.86

MUSA:

21.58

Коэффициент PEG

CDNS:

6.85

MUSA:

1.17

Коэффициент P/S

CDNS:

19.03

MUSA:

0.61

Коэффициент P/B

CDNS:

12.08

MUSA:

17.68

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

MUSA:

$19.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

MUSA:

$487.10M

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

MUSA:

$1.06B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Murphy USA Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с MUSA:
MUSA с FICOMUSA с FSMMUSA с WSMMUSA с XPOMUSA с BALTMUSA с BAHMUSA с SPY

Доходность на риск

CDNS vs. MUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
MUSA
Ранг доходности на риск MUSA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUSA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUSA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUSA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUSA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUSA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c MUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Murphy USA Inc. (MUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSMUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
1.31

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.85

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

2.59

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

5.33

-3.49

CDNS vs. MUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MUSA равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MUSA

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MUSA в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSMUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-35.54%

-57.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-19.72%

-9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-35.54%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-35.54%

+5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-35.54%

+3.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

0.00%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-9.97%

-29.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

9.58%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MUSA

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Murphy USA Inc. (MUSA) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSMUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

12.62%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.73%

30.21%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.94%

39.13%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.17%

30.42%

+5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.12%

31.33%

+2.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MUSA

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUSA
Murphy USA Inc.		0.39%0.53%0.36%0.43%0.45%0.52%0.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MUSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Murphy USA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
1.47B
4.82B
(CDNS) Общая выручка
(MUSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и MUSA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и Murphy USA Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
95.9%
0
Активы портфеля
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

MUSA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.82B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

MUSA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.20M при выручке в 4.82B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.

MUSA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Murphy USA Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.30M при выручке в 4.82B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

CDNS and MUSA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.52%) compared to MUSA (12.62%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs MUSA's -35.54%.

MUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и MUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор