PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с GHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с GHC

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and GHC (Graham Holdings Company) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CDNS returned 32.16%/yr vs 9.74%/yr for GHC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и GHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Graham Holdings Company (GHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у GHC с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции GHC по среднегодовой доходности: 32.16% против 9.74% соответственно.

CDNS

1 день
2.48%
1 месяц
13.61%
С начала года
26.21%
6 месяцев
23.89%
1 год
31.50%
3 года*
18.71%
5 лет*
25.21%
10 лет*
32.16%

GHC

1 день
-3.76%
1 месяц
3.39%
С начала года
3.20%
6 месяцев
1.69%
1 год
21.24%
3 года*
26.64%
5 лет*
13.01%
10 лет*
9.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CDNS и GHC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		26.21%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
GHC
Graham Holdings Company		3.20%26.98%26.32%16.56%-3.02%19.25%-15.32%0.57%15.78%10.05%

Correlation

The correlation between CDNS and GHC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г.

0.25

The correlation between CDNS and GHC shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$107.98B

GHC:

$7.48M

EPS

CDNS:

$4.28

GHC:

$90.63

Коэффициент P/E

CDNS:

92.09

GHC:

12.47

Коэффициент PEG

CDNS:

7.02

GHC:

0.14

Коэффициент P/S

CDNS:

19.50

GHC:

0.99

Коэффициент P/B

CDNS:

12.38

GHC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.53B

GHC:

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.91B

GHC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.87B

GHC:

$722.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Graham Holdings Company

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с MPWR
Часто сравнивают с GHC:
GHC с AGMGHC с APYXGHC с ACGLGHC с ADBEGHC с VOOGHC с WSTGHC с IAU

Доходность на риск

CDNS vs. GHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GHC
Ранг доходности на риск GHC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c GHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CDNSGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.80

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.24

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

1.08

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

2.83

-0.52

CDNS vs. GHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHC равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и GHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CDNS и GHC

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и GHC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CDNSGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-67.54%

-25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-19.78%

-9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.05%

-19.78%

-9.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-20.52%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-62.55%

+30.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-5.03%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.62%

-19.30%

-20.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

7.51%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и GHC

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 6.69%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CDNSGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

6.69%

+9.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.81%

16.34%

+15.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.00%

26.83%

+12.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.19%

26.08%

+10.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.14%

28.31%

+5.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и GHC

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GHC
Graham Holdings Company		0.65%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и GHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20222023202420252026
1.47B
0
(CDNS) Общая выручка
(GHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CDNS and GHC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDNS has higher volatility (16.62%) compared to GHC (6.69%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs GHC's -67.54%.

CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CDNS и GHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор