Сравнение CDNS с ACM
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and ACM (AECOM) are both stocks. CDNS operates in Software - Application (Technology), while ACM operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, CDNS returned 32.16%/yr vs 8.48%/yr for ACM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и ACM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 26.21%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -26.51%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 32.16% против 8.48% соответственно.
CDNS
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 13.61%
- С начала года
- 26.21%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 31.50%
- 3 года*
- 18.71%
- 5 лет*
- 25.21%
- 10 лет*
- 32.16%
ACM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- -26.51%
- 6 месяцев
- -28.48%
- 1 год
- -37.17%
- 3 года*
- -6.12%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение доходности по годам CDNS и ACM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 26.21% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
ACM AECOM | -26.51% | -9.91% | 16.67% | 9.77% | 10.72% | 55.38% | 15.42% | 62.75% | -28.67% | 2.17% |
Correlation
The correlation between CDNS and ACM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
CDNS:
$107.98B
ACM:
$9.09B
CDNS:
$4.28
ACM:
$3.82
CDNS:
92.09
ACM:
18.20
CDNS:
7.02
ACM:
0.11
CDNS:
19.50
ACM:
0.58
CDNS:
12.38
ACM:
4.00
CDNS:
$5.53B
ACM:
$15.99B
CDNS:
$4.91B
ACM:
$1.24B
CDNS:
$1.87B
ACM:
$976.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. ACM — Ранг доходности на риск
CDNS
ACM
Сравнение CDNS c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | ACM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.78 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.77 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | -1.46 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и ACM
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и ACM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -59.97% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -48.61% | +19.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -48.61% | +19.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -48.61% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -54.12% | +22.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -47.85% | +42.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.62% | -18.49% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 25.45% | -11.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и ACM
Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | ACM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.62% | 8.02% | +8.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 26.28% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.00% | 32.21% | +6.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.19% | 26.69% | +9.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.14% | 31.19% | +2.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и ACM
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ACM AECOM | 1.64% | 1.09% | 0.82% | 0.78% | 0.71% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и ACM
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
ACM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о валовой прибыли в 296.50M при выручке в 3.80B, что соответствует валовой рентабельности в 7.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
ACM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила об операционной прибыли в 229.65M при выручке в 3.80B, что соответствует операционной рентабельности 6.0%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
ACM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AECOM сообщила о чистой прибыли в 179.86M при выручке в 3.80B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and ACM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (16.62%) compared to ACM (8.02%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs ACM's -59.97%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и ACM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор