Сравнение CDHIX с CSIEX
CDHIX (Calvert International Responsible Index Fund) and CSIEX (Calvert Equity Fund) are both mutual funds - CDHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Calvert, while CSIEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Calvert. Over the past 10 years, CDHIX returned 10.99%/yr vs 11.91%/yr for CSIEX. Their 0.71 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CDHIX charges 0.29%/yr vs 0.91%/yr for CSIEX.
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и CSIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у CSIEX с доходностью -3.20%. За последние 10 лет акции CDHIX уступали акциям CSIEX по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.91% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 12.73%
- С начала года
- 19.75%
- 1 год
- 34.58%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 10.99%
- Всё время*
- 10.61%
CSIEX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.37%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -1.17%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 11.91%
- Всё время*
- 8.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
CSIEX Calvert Equity Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CDHIX и CSIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 19.75% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
CSIEX Calvert Equity Fund | -3.20% | 7.27% | 8.35% | 17.93% | -17.61% | 28.90% | 24.26% | 36.46% | 5.03% | 25.78% |
Correlation
The correlation between CDHIX and CSIEX is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.71 |
Over the past year, the correlation between CDHIX and CSIEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDHIX vs. CSIEX — Ранг доходности на риск
CDHIX
CSIEX
Сравнение CDHIX c CSIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Calvert Equity Fund (CSIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDHIX | CSIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | -0.17 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | -0.34 | +10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и CSIEX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки CSIEX в -50.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и CSIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDHIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -50.81% | +18.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -14.28% | +1.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -14.87% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -25.71% | -6.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -30.50% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -5.52% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.27% | -6.25% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.41% | 7.28% | -3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и CSIEX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Calvert Equity Fund (CSIEX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDHIX | CSIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 5.07% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 11.23% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.41% | 13.71% | +4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 16.46% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.47% | 17.23% | -0.76% |
Сравнение комиссий CDHIX и CSIEX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSIEX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и CSIEX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности CSIEX в 23.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 2.83% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
CSIEX Calvert Equity Fund | 23.73% | 22.97% | 8.74% | 1.79% | 3.40% | 3.56% | 2.70% | 2.87% | 8.78% | 8.10% | 11.30% | 25.62% |
Часто задаваемые вопросы
CDHIX and CSIEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDHIX has higher volatility (6.07%) compared to CSIEX (5.07%). In terms of maximum drawdown, CDHIX dropped -32.32% vs CSIEX's -50.81%.
CDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDHIX и CSIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор