Сравнение CDHIX с TROSX
CDHIX (Calvert International Responsible Index Fund) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, CDHIX returned 11.02%/yr vs 9.32%/yr for TROSX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CDHIX charges 0.29%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и TROSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность 19.91%, что значительно выше, чем у TROSX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции TROSX по среднегодовой доходности: 11.02% против 9.32% соответственно.
CDHIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 8.77%
- С начала года
- 19.91%
- 6 месяцев
- 23.24%
- 1 год
- 37.84%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 11.02%
TROSX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 9.70%
- 6 месяцев
- 12.38%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам CDHIX и TROSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 19.91% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 25.31% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 9.70% | 31.78% | 2.91% | 16.34% | -15.42% | 12.24% | 9.24% | 22.91% | -15.08% | 27.05% |
Correlation
The correlation between CDHIX and TROSX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.97 |
The correlation between CDHIX and TROSX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDHIX vs. TROSX — Ранг доходности на риск
CDHIX
TROSX
Сравнение CDHIX c TROSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | TROSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.00 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 7.38 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.59 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.49 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.26 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и TROSX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и TROSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDHIX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -60.62% | +28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -12.42% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -14.02% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -29.45% | -2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -36.34% | +4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.22% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.32% | -12.46% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.35% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и TROSX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDHIX | TROSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.76% | 4.87% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.58% | 12.89% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 15.63% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 16.14% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.97% | -0.43% |
Сравнение комиссий CDHIX и TROSX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TROSX в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и TROSX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TROSX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 2.83% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% | 0.00% |
TROSX T. Rowe Price Overseas Stock Fund | 1.87% | 2.05% | 2.38% | 2.28% | 2.38% | 1.88% | 1.41% | 2.14% | 3.33% | 1.86% | 1.98% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, CDHIX and TROSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CDHIX has higher volatility (5.76%) compared to TROSX (4.87%). In terms of maximum drawdown, CDHIX dropped -32.32% vs TROSX's -60.62%.
CDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDHIX и TROSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор