PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDHIX с DOXFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CDHIX с DOXFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX).

CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. DOXFX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 5 янв. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CDHIX и DOXFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDHIX и DOXFX

2026 (YTD)2025202420232022
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		1.56%33.29%5.04%20.03%-2.13%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		0.79%38.90%3.85%16.81%-0.58%

Доходность по периодам

С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у DOXFX с доходностью 0.79%.

CDHIX

1 день
3.36%
1 месяц
-8.08%
С начала года
1.56%
6 месяцев
6.56%
1 год
28.01%
3 года*
15.92%
5 лет*
8.23%
10 лет*
9.62%

DOXFX

1 день
2.60%
1 месяц
-7.06%
С начала года
0.79%
6 месяцев
5.41%
1 год
27.20%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert International Responsible Index Fund

Dodge & Cox International Stock X

Часто сравнивают с CDHIX:
CDHIX с FSPSXCDHIX с MAIIXCDHIX с TROSXCDHIX с SWISXCDHIX с CSDAXCDHIX с CSIEXCDHIX с CSIFX
Часто сравнивают с DOXFX:
DOXFX с DODWXDOXFX с FBCGDOXFX с FXAIXDOXFX с RERGXDOXFX с FIDZXDOXFX с SWISXDOXFX с MIEIX

Сравнение комиссий CDHIX и DOXFX

CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии DOXFX в 0.52%.

DOXFX
Dodge & Cox International Stock X
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund

Доходность на риск

CDHIX vs. DOXFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDHIX
Ранг доходности на риск CDHIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDHIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDHIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDHIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
DOXFX
Ранг доходности на риск DOXFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOXFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOXFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOXFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOXFX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDHIX c DOXFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Dodge & Cox International Stock X (DOXFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDHIXDOXFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.84

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.36

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.32

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.82

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDHIX vs. DOXFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDHIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOXFX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDHIX и DOXFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDHIXDOXFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.25

-0.70

Корреляция

Корреляция между CDHIX и DOXFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDHIX и DOXFX

Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности DOXFX в 5.11%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
CDHIX
Calvert International Responsible Index Fund		3.34%3.39%2.87%2.00%1.92%2.00%1.25%1.72%2.25%1.35%2.01%
DOXFX
Dodge & Cox International Stock X		5.11%5.15%2.36%2.38%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CDHIX и DOXFX

Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки DOXFX в -14.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и DOXFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CDHIXDOXFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-14.41%

-17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.61%

-11.42%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.54%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-2.76%

-3.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.01%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CDHIX и DOXFX

Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Dodge & Cox International Stock X (DOXFX) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOXFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDHIXDOXFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

7.08%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

9.98%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.13%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

13.82%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

13.82%

+2.60%