Сравнение CDHIX с CFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).
CDHIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2015 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CDHIX и CFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDHIX и CFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | -1.74% | 33.29% | 5.04% | 20.03% | -19.22% | 12.57% | 15.33% | 24.38% | -13.67% | 24.60% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -2.69% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CDHIX показывает доходность -1.74%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью -2.69%.
CDHIX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -12.55%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 9.26%
CFAIX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 6.39%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDHIX и CFAIX
CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CFAIX в 0.66%.
Доходность на риск
CDHIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск
CDHIX
CFAIX
Сравнение CDHIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDHIX | CFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 0.98 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 1.38 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.22 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 4.96 | +2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDHIX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.98 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.43 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между CDHIX и CFAIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDHIX и CFAIX
Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что меньше доходности CFAIX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDHIX Calvert International Responsible Index Fund | 3.45% | 3.39% | 2.87% | 2.00% | 1.92% | 2.00% | 1.25% | 1.72% | 2.25% | 1.35% | 2.01% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.62% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CDHIX и CFAIX
Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и CFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDHIX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -18.74% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -5.08% | -7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -18.74% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.61% | -4.75% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -3.30% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.25% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDHIX и CFAIX
Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDHIX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 2.54% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 3.99% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 6.71% | +10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 7.05% | +8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.39% | 6.90% | +9.49% |