Сравнение CDHIX с CSDAX

С начала года, CDHIX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у CSDAX с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции CDHIX превзошли акции CSDAX по среднегодовой доходности: 9.62% против 2.73% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CDHIX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CSDAX в 0.76%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) и Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDHIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSDAX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDHIX и CSDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CDHIX и CSDAX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности CSDAX в 4.07%

Максимальная просадка CDHIX за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки CSDAX в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDHIX и CSDAX.

Calvert International Responsible Index Fund (CDHIX) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Calvert Short Duration Income Fund (CSDAX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что CDHIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.